為鼓勵證券公司業(yè)務(wù)創(chuàng)新、支持業(yè)務(wù)發(fā)展,2013年上海、深圳證券交易所正式向資本市場推出了股票質(zhì)押式回購交易（以下簡稱“股票質(zhì)押回購”）業(yè)務(wù)。自此,證券公司正式擁有了向?qū)嶓w經(jīng)濟輸血的功能。由于與上市公司的業(yè)務(wù)聯(lián)系最為密切,證券公司開展股票質(zhì)押回購業(yè)務(wù)具有天然的優(yōu)勢性,自業(yè)務(wù)推出以來,業(yè)務(wù)規(guī)模取得了巨大的增長。但是,經(jīng)過幾年的發(fā)展,股票質(zhì)押回購業(yè)務(wù)也暴露出很多風險和問題,亟待學(xué)術(shù)界和實務(wù)界予以關(guān)注、研究和解決。本文重點研究股票質(zhì)押回購業(yè)務(wù)的風險和風險管理的體系和工具,根據(jù)已有研究及法律法規(guī),得出股票質(zhì)押回購業(yè)務(wù)所面臨的風險是:信用風險、流動性風險。隨后,本文實證研究G公司股票質(zhì)押回購業(yè)務(wù)開展和風險管理情況,指出不足之處。最后,提出G公司股票質(zhì)押回購業(yè)務(wù)風險管理模式的設(shè)計。本文的研究目標旨在通過對G公司股票質(zhì)押回購業(yè)務(wù)風險管理現(xiàn)狀的分析,結(jié)合外部監(jiān)管政策、風險管理工具及G公司實際情況,找到提升G公司股票質(zhì)押回購業(yè)務(wù)風險管理水平的方法和途徑。本文結(jié)合G公司的實際情況,尤其是G公司遭遇的、真實發(fā)生的風險案例,將教訓(xùn)轉(zhuǎn)化為經(jīng)驗。同時,從股票投資方面的角度出發(fā),審視證券公司股票質(zhì)押回購業(yè)務(wù)的風險規(guī)避... 

【文章來源】：廣東工業(yè)大學(xué)廣東省

【文章頁數(shù)】：76 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
abstract
第一章 緒論
    1.1 選題背景及意義
        1.1.1 選題背景
        1.1.2 選題意義
    1.2 文獻綜述
        1.2.1 證券公司合規(guī)及風控管理方面
        1.2.2 股票質(zhì)押回購業(yè)務(wù)方面
    1.3 研究目標、內(nèi)容與方法
        1.3.1 研究目標
        1.3.2 研究內(nèi)容
        1.3.3 研究方法與路線
    1.4 本文的創(chuàng)新
第二章 理論基礎(chǔ)
    2.1 股票質(zhì)押回購相關(guān)理論
        2.1.1 基本概念及業(yè)務(wù)模式
        2.1.2 業(yè)務(wù)要素
    2.2 股票質(zhì)押回購風險管理相關(guān)概念
        2.2.1 股票質(zhì)押回購風險種類
        2.2.2 股票質(zhì)押回購風險管理的權(quán)威性指導(dǎo)文件
    2.3 本章小結(jié)
第三章 G公司股票質(zhì)押回購業(yè)務(wù)現(xiàn)狀及風險產(chǎn)生的原因分析
    3.1 G公司股票質(zhì)押回購業(yè)務(wù)發(fā)展概況
        3.1.1 G公司基本情況
        3.1.2 G公司股票質(zhì)押回購業(yè)務(wù)定位及發(fā)展情況
    3.2 G公司股票質(zhì)押回購業(yè)務(wù)風險管理現(xiàn)狀
        3.2.1 G公司股票質(zhì)押回購業(yè)務(wù)風險管理體系
        3.2.2 G公司股票質(zhì)押回購業(yè)務(wù)風險管理工具
    3.3 G公司股票質(zhì)押回購業(yè)務(wù)風險案例分析
        3.3.1 案例1:摩登大道股票質(zhì)押回購項目
        3.3.2 案例2:堅瑞沃能股票質(zhì)押回購項目
        3.3.3 案例小結(jié)
    3.4 G公司股票質(zhì)押回購業(yè)務(wù)風險產(chǎn)生的原因分析
        3.4.1 宏觀方面的原因
        3.4.2 微觀方面的原因
    3.5 本章小結(jié)
第四章 G公司股票質(zhì)押回購業(yè)務(wù)風險管理模式的設(shè)計
    4.1 基于RAROC模型的信用風險管理模式的設(shè)計
        4.1.1 股票質(zhì)押回購RAROC模型內(nèi)涵
        4.1.2 股票質(zhì)押回購RAROC模型意義
        4.1.3 以客戶張三為例的RAROC模型實例研究
    4.2 因G公司自身原因引致的流動性風險成因分析及風險管理模式
        4.2.1 信用業(yè)務(wù)對G公司資本的消耗
        4.2.2 G公司的融資困境
        4.2.3 G公司自身流動性風險管理模式的改善設(shè)計
    4.3 因處置質(zhì)押違約股票而引致的流動性風險管理模式的設(shè)計
        4.3.1 股票質(zhì)押回購發(fā)生過違約的股票
        4.3.2 股票質(zhì)押回購發(fā)生過違約的股票特征研究
        4.3.3 數(shù)據(jù)分組
        4.3.4 市盈率的比較研究
        4.3.5 控股股東質(zhì)押比例的比較研究
        4.3.6 因處置質(zhì)押違約股票引致的流動性風險管理模式設(shè)計
    4.4 合規(guī)及操作風險的管理及防范
        4.4.1 擴大信息來源掌握客戶真實信用
        4.4.2 加強職業(yè)操守教育避免道德風險
        4.4.3 操作風險的防范
    4.5 本章小結(jié)
結(jié)論及展望
參考文獻
致謝


【參考文獻】：
期刊論文
[1]我國股票質(zhì)押業(yè)務(wù)的現(xiàn)狀、問題及發(fā)展對策[J]. 夏冉,陳超.  福建茶葉. 2020(02)
[2]股權(quán)質(zhì)押融資的優(yōu)勢、缺陷與改進[J]. 胡凱,漆圣橋.  財務(wù)與會計. 2019(24)
[3]上市公司股權(quán)質(zhì)押的風險及應(yīng)對措施[J]. 衛(wèi)瀟.  商業(yè)經(jīng)濟. 2019(12)
[4]民營上市公司股權(quán)質(zhì)押:政策評議與建議[J]. 陳若愚,霍偉東,張瑩.  西南金融. 2019(12)
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[7]控股股東股權(quán)質(zhì)押與股價崩盤：“實際傷害”還是“情緒宣泄”[J]. 夏常源,賈凡勝.  南開管理評論. 2019(05)
[8]銀行股票質(zhì)押業(yè)務(wù)的現(xiàn)狀、風險及對策分析[J]. 曾蒙蒙.  山西農(nóng)經(jīng). 2019(02)
[9]證券公司風險內(nèi)部控制研究[J]. 王亞貞.  企業(yè)改革與管理. 2019(01)
[10]大股東股權(quán)質(zhì)押與企業(yè)內(nèi)部控制[J]. 富鈺媛,苑澤明,李田.  財經(jīng)論叢. 2019(01)

博士論文
[1]股權(quán)質(zhì)押、信息披露及其經(jīng)濟后果[D]. 張晨宇.對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) 2018
[2]股票質(zhì)押率測算研究[D]. 石玉山.上海交通大學(xué) 2017
[3]制度變遷中的中國證券公司風險行為研究[D]. 謝樂斌.華東師范大學(xué) 2010
[4]控股股東股權(quán)質(zhì)押動因及經(jīng)濟后果研究[D]. 李永偉.復(fù)旦大學(xué) 2007
[5]中國證券公司核心競爭力評價與提升研究[D]. 何曉斌.上海社會科學(xué)院 2006

碩士論文
[1]證券公司創(chuàng)新業(yè)務(wù)的合規(guī)管理[D]. 劉婧漪.西南財經(jīng)大學(xué) 2016
[2]中國證券公司的合規(guī)管理研究[D]. 陳舒婷.廣東外語外貿(mào)大學(xué) 2015



本文編號：3445664