商業(yè)銀行作為最重要的金融機(jī)構(gòu),主動或被動承擔(dān)了多種類型的風(fēng)險(xiǎn),因而風(fēng)險(xiǎn)管理對其自身發(fā)展也至關(guān)重要。商業(yè)銀行自成立以來,風(fēng)險(xiǎn)一直與之相伴,有效的風(fēng)險(xiǎn)管理可以降低商業(yè)銀行的損失,為銀行提供產(chǎn)品定價(jià)依據(jù),為銀行獲取長遠(yuǎn)收益,有助于商業(yè)銀行在行業(yè)中獲得競爭優(yōu)勢。因此,如何進(jìn)行有效的風(fēng)險(xiǎn)管理,正確識別、評價(jià)、有效管理和控制風(fēng)險(xiǎn),直接決定了商業(yè)銀行未來的經(jīng)營成敗。本文在已有研究的基礎(chǔ)上,構(gòu)建了商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理能力的評價(jià)體系,在此基礎(chǔ)上,以16家上市銀行的2010-2015年度年報(bào)相關(guān)數(shù)據(jù)為依據(jù),采用因子分析方法,以SPSS19.0軟件為分析工具,得到了影響商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理水平的五個關(guān)鍵因子,并通過對關(guān)鍵因子的量化分析對我國上市商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理能力進(jìn)行了分析。本文的主要研究結(jié)論為:一是盈利能力風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、資本風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)營效率風(fēng)險(xiǎn)、流動風(fēng)險(xiǎn)因子是影響我國上市商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理能力的五大管理因素;二是通過橫向?qū)Ρ劝l(fā)現(xiàn),國有控股五大商業(yè)銀行的總體風(fēng)險(xiǎn)管理水平最強(qiáng),股份制上市商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平次之,上市城市商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平總體較弱;三是通過縱向?qū)Ρ劝l(fā)現(xiàn),在GDP增速放緩,經(jīng)營環(huán)境惡化的情況下,無... 

【文章來源】：廈門大學(xué)福建省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：59 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【部分圖文】：

圖４．?７碎石圖??圖４．?７為碎石圖的檢驗(yàn)結(jié)果，選取圖的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)為選取坡線陡峭的因素，??

?第四章基于因子分析的上市商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)???行的資本風(fēng)險(xiǎn)相對較大。??從Ｆ４?（運(yùn)營效率因子）得分情況上看，運(yùn)營效率最好的是工商銀行，其次??是建設(shè)銀行，而平安銀行、中信銀行的得分較低，風(fēng)險(xiǎn)較大。??從Ｆ５?（流動風(fēng)險(xiǎn)因子）得分情況上看，中國銀行、招商銀行、建設(shè)銀行的??排名靠前，流動性水平最好，最不易發(fā)生到期無法償還的風(fēng)險(xiǎn)，相對來說，南京??銀行、農(nóng)業(yè)銀行和寧波的得分較低，流動性風(fēng)險(xiǎn)較大。??二、風(fēng)險(xiǎn)綜合值分析??在對風(fēng)險(xiǎn)綜合分析方面，風(fēng)險(xiǎn)最高的是北京銀行，風(fēng)險(xiǎn)最低的是招商銀行。??具體如下圖所示：??


本文編號：3397982