A銀行呼和浩特分行票據(jù)業(yè)務風險管理研究
發(fā)布時間：2021-08-07 22:35
自商業(yè)票據(jù)誕生以來,就在我國實體經濟交易融通和貨幣市場中扮演了不可或缺的重要角色,其業(yè)務模式的電子化、資金化和標準化已成為市場發(fā)展的必然趨勢。但隨著市場的發(fā)展壯大,一些問題和風險也逐漸顯現(xiàn)。自2016年以來,票據(jù)市場暴露出一系列亂象和重大風險事件,對市場的發(fā)展造成了極大負面影響。另一方面,票據(jù)業(yè)務所面臨的監(jiān)管環(huán)境趨嚴,中國銀監(jiān)會辦公廳、人民銀行和銀監(jiān)會接連下發(fā)了一系列重要監(jiān)管和規(guī)范文件,這就對商業(yè)銀行票據(jù)業(yè)務合規(guī)經營提出了更高要求。基于以上宏觀和行業(yè)背景,如何對票據(jù)業(yè)務進行行之有效的風險管理、保障票據(jù)業(yè)務健康有序發(fā)展,成為了擺在各家商業(yè)銀行面前的首要問題。A銀行呼和浩特分行作為一家地區(qū)性的城市商業(yè)銀行,近年來票據(jù)業(yè)務規(guī)模有不斷增長的趨勢,找到票據(jù)業(yè)務發(fā)展與風險管理的平衡點對該行來說具有重大的現(xiàn)實意義,同時也對我國中小商業(yè)銀行票據(jù)業(yè)務風險管理具有借鑒意義。本文采用文獻分析和規(guī)范分析等研究方法,選取A銀行呼和浩特分行票據(jù)業(yè)務風險管理狀況作為研究對象,在梳理票據(jù)相關文件政策的基礎上詳細分析了當前A銀行呼和浩特分行票據(jù)業(yè)務面臨的四種風險以及現(xiàn)階段的風險管理狀況,總結出該行票據(jù)業(yè)務風險管理中存在...
【文章來源】：內蒙古大學內蒙古自治區(qū) 211工程院校
【文章頁數(shù)】：45 頁
【學位級別】：碩士
【部分圖文】：
操作風險示意圖
第二章A銀行呼和浩特分行票據(jù)業(yè)務風險及風險管理現(xiàn)狀17A銀行呼和浩特分行所面臨的市場風險主要有以下幾種情況：比如在基期以較低價格買入一批票據(jù)，后來轉貼現(xiàn)價格上升，銀行如果再將票據(jù)轉出，則出現(xiàn)價格倒掛的情況，造成收益損失。再比如直貼買進的價格較低，而市場上轉貼現(xiàn)利率較高，那么銀行則無法通過轉貼現(xiàn)實現(xiàn)這批直貼票據(jù)的收益。以下圖為例，前半年票據(jù)市場直貼價格較高，平均利率在5.0%至5.5%之間，而轉貼現(xiàn)利率平均低于直貼利率5BP左右，后半年直貼與轉貼利率基本重合，這就說明在這種市場環(huán)境下，A銀行呼和浩特分行已無法通過單純的做大直貼規(guī)模再進行轉貼而賺取利差，選擇關鍵時間點進行恰當方向的業(yè)務交易顯得更加重要，若時機把握不對則極易造成利率倒掛，從而造成利率風險。圖2-62018年票據(jù)利率每日走勢數(shù)據(jù)來源:上海票據(jù)交易所2018年市場分析報告除以上主要風險外，票據(jù)業(yè)務風險還包括道德風險、政策風險、法律風險等。因此，票據(jù)業(yè)務并非傳統(tǒng)意義上的低風險業(yè)務，也是政策性風險很強的一項業(yè)務，票面是真實的不能說明沒有風險。一般在紙票時代，瑕疵票據(jù)風險是票據(jù)業(yè)務最容易忽視的風險，道德風險是票據(jù)業(yè)務風險防范的難點；在電票時代，利率風險管理需要較高的風險管理水平，同時操作風險和信用風險仍需引起重視。2.3A銀行呼和浩特分行票據(jù)業(yè)務風險管理現(xiàn)狀票據(jù)業(yè)務在實際交易過程中，由于人為或非人為因素，每一個操作流程、每一環(huán)節(jié)都有可能發(fā)生風險從而造成銀行及票據(jù)持有人的損失。因此，A銀行呼和浩特分行票據(jù)業(yè)務的風險管理應是以“案件零容忍、風險可控”為目標的全過程、全方位的系統(tǒng)管理。
【參考文獻】：
期刊論文
[1]淺析商業(yè)銀行票據(jù)業(yè)務風險[J]. 張楠. 時代金融. 2018(21)
[2]構建全國統(tǒng)一的票據(jù)交易市場[J]. 宋漢光. 中國金融. 2018(01)
[3]票據(jù)市場發(fā)展新變化、新趨勢和新思考[J]. iuyin Bill Research Institute of Jiangxi University of Finance and Economics;. 上海立信會計金融學院學報. 2017(04)
[4]我國票據(jù)融資規(guī)模影響因素研究[J]. 劉少英. 新金融. 2016(12)
[5]加快票據(jù)信用評級體系建設的幾點思考[J]. 張雯. 上海金融學院學報. 2016(05)
[6]商業(yè)銀行票據(jù)資產受益權投資的風險控制研究[J]. 馬旋靈. 上海金融學院學報. 2016(02)
[7]進一步完善我國商業(yè)銀行操作風險數(shù)據(jù)庫設想[J]. 張小珍. 時代金融. 2015(36)
[8]票據(jù)業(yè)務的信貸屬性分析[J]. 左志方,鐘俊. 金融市場研究. 2015 (11)
[9]現(xiàn)行票據(jù)業(yè)務監(jiān)管的制度性缺陷分析[J]. 鐘俊,左志方,李智. 銀行家. 2015(11)
[10]票據(jù)支持實體經濟仍需加力[J]. 本刊編輯部,姜天鷹,邵歡. 上海金融. 2015(04)
本文編號：3328669
【文章來源】：內蒙古大學內蒙古自治區(qū) 211工程院校
【文章頁數(shù)】：45 頁
【學位級別】：碩士
【部分圖文】：
操作風險示意圖
第二章A銀行呼和浩特分行票據(jù)業(yè)務風險及風險管理現(xiàn)狀17A銀行呼和浩特分行所面臨的市場風險主要有以下幾種情況：比如在基期以較低價格買入一批票據(jù)，后來轉貼現(xiàn)價格上升，銀行如果再將票據(jù)轉出，則出現(xiàn)價格倒掛的情況，造成收益損失。再比如直貼買進的價格較低，而市場上轉貼現(xiàn)利率較高，那么銀行則無法通過轉貼現(xiàn)實現(xiàn)這批直貼票據(jù)的收益。以下圖為例，前半年票據(jù)市場直貼價格較高，平均利率在5.0%至5.5%之間，而轉貼現(xiàn)利率平均低于直貼利率5BP左右，后半年直貼與轉貼利率基本重合，這就說明在這種市場環(huán)境下，A銀行呼和浩特分行已無法通過單純的做大直貼規(guī)模再進行轉貼而賺取利差，選擇關鍵時間點進行恰當方向的業(yè)務交易顯得更加重要，若時機把握不對則極易造成利率倒掛，從而造成利率風險。圖2-62018年票據(jù)利率每日走勢數(shù)據(jù)來源:上海票據(jù)交易所2018年市場分析報告除以上主要風險外，票據(jù)業(yè)務風險還包括道德風險、政策風險、法律風險等。因此，票據(jù)業(yè)務并非傳統(tǒng)意義上的低風險業(yè)務，也是政策性風險很強的一項業(yè)務，票面是真實的不能說明沒有風險。一般在紙票時代，瑕疵票據(jù)風險是票據(jù)業(yè)務最容易忽視的風險，道德風險是票據(jù)業(yè)務風險防范的難點；在電票時代，利率風險管理需要較高的風險管理水平，同時操作風險和信用風險仍需引起重視。2.3A銀行呼和浩特分行票據(jù)業(yè)務風險管理現(xiàn)狀票據(jù)業(yè)務在實際交易過程中，由于人為或非人為因素，每一個操作流程、每一環(huán)節(jié)都有可能發(fā)生風險從而造成銀行及票據(jù)持有人的損失。因此，A銀行呼和浩特分行票據(jù)業(yè)務的風險管理應是以“案件零容忍、風險可控”為目標的全過程、全方位的系統(tǒng)管理。
【參考文獻】：
期刊論文
[1]淺析商業(yè)銀行票據(jù)業(yè)務風險[J]. 張楠. 時代金融. 2018(21)
[2]構建全國統(tǒng)一的票據(jù)交易市場[J]. 宋漢光. 中國金融. 2018(01)
[3]票據(jù)市場發(fā)展新變化、新趨勢和新思考[J]. iuyin Bill Research Institute of Jiangxi University of Finance and Economics;. 上海立信會計金融學院學報. 2017(04)
[4]我國票據(jù)融資規(guī)模影響因素研究[J]. 劉少英. 新金融. 2016(12)
[5]加快票據(jù)信用評級體系建設的幾點思考[J]. 張雯. 上海金融學院學報. 2016(05)
[6]商業(yè)銀行票據(jù)資產受益權投資的風險控制研究[J]. 馬旋靈. 上海金融學院學報. 2016(02)
[7]進一步完善我國商業(yè)銀行操作風險數(shù)據(jù)庫設想[J]. 張小珍. 時代金融. 2015(36)
[8]票據(jù)業(yè)務的信貸屬性分析[J]. 左志方,鐘俊. 金融市場研究. 2015 (11)
[9]現(xiàn)行票據(jù)業(yè)務監(jiān)管的制度性缺陷分析[J]. 鐘俊,左志方,李智. 銀行家. 2015(11)
[10]票據(jù)支持實體經濟仍需加力[J]. 本刊編輯部,姜天鷹,邵歡. 上海金融. 2015(04)
本文編號：3328669
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