本文關(guān)鍵詞：利率市場化下我國商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：利率是借貸交易所產(chǎn)生的價(jià)格,是反映供求關(guān)系的關(guān)鍵指標(biāo)。推動利率市場化的改革有助于資金的有效配置,提高市場的有效運(yùn)營。隨著金融自由化浪潮的襲來,很多國家先后進(jìn)行了利率市場化的改革。在這樣的世界金融形勢大背景下,我國也開始了利率市場化的改革。在此過程中,商業(yè)銀行面對的利率風(fēng)險(xiǎn)也逐漸顯露出來,并且隨著利率市場化進(jìn)程的不斷加快,利率風(fēng)險(xiǎn)也隨之加劇。目前對于我國商業(yè)銀行來說,利率風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)成為其面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)之一,因此對利率風(fēng)險(xiǎn)的管理也越來越重要。雖然,近年來我國商業(yè)銀行逐漸加大了對利率風(fēng)險(xiǎn)管理的重視,增加了利率風(fēng)險(xiǎn)管理的有效手段,但是,由于我國長期處于利率管制時(shí)代,與西方發(fā)達(dá)國家相比,我國商業(yè)銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)管理水平還是相對落后,在利率風(fēng)險(xiǎn)管理中還存在著許多問題。如果不加以改進(jìn),利率市場化后利率波動的加劇將會嚴(yán)重影響到我國商業(yè)銀行的健康發(fā)展。因此在利率市場化下我國商業(yè)銀行如何加強(qiáng)對利率風(fēng)險(xiǎn)的管理意義重大。本文采取理論與實(shí)證分析、定量與定性分析相結(jié)合的方法,對利率市場化下我國商業(yè)銀行應(yīng)如何加強(qiáng)利率風(fēng)險(xiǎn)的管理進(jìn)行了研究。首先,本文介紹了利率市場化的相關(guān)理論、我國利率市場化的進(jìn)程以及對我國商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理產(chǎn)生的重大影響。接著,介紹了西方商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的度量與管理方法。隨后,在此基礎(chǔ)上運(yùn)用利率敏感性缺口分析、壓力測試與久期分析等方法對我國商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理的現(xiàn)狀進(jìn)行了實(shí)證分析,剖析了我國商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的問題,最后,針對這些問題,本文提出了一些相關(guān)的對策建議。
【關(guān)鍵詞】：利率市場化 商業(yè)銀行 利率風(fēng)險(xiǎn) 風(fēng)險(xiǎn)管理
【學(xué)位授予單位】：首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號】：F832.5
【目錄】：

• 摘要4-5
• ABSTRACT5-8
• 1 引言8-13
• 1.1 選題背景與研究意義8-9
• 1.2 文獻(xiàn)綜述9-11
• 1.2.1 國外研究綜述9-10
• 1.2.2 國內(nèi)研究綜述10-11
• 1.3 研究方法和研究框架11-12
• 1.3.1 研究方法11
• 1.3.2 研究框架11-12
• 1.4 創(chuàng)新之處與不足12-13
• 2 利率市場化與利率風(fēng)險(xiǎn)管理13-23
• 2.1 利率市場化的理論基礎(chǔ)13-15
• 2.1.1 利率市場化內(nèi)涵13-14
• 2.1.2 利率市場化的理論基礎(chǔ)14-15
• 2.2 我國利率市場化的進(jìn)程15-16
• 2.3 利率市場化對我國商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的影響16-22
• 2.3.1 利率風(fēng)險(xiǎn)的概念16-17
• 2.3.2 利率市場化下商業(yè)銀行面臨的利率風(fēng)險(xiǎn)17-21
• 2.3.3 利率市場化加大了我國商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理的難度21-22
• 2.4 利率市場化下加強(qiáng)我國商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性22-23
• 3 西方商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理方法23-30
• 3.1 商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的度量方法23-27
• 3.1.1 利率敏感性缺.分析23-24
• 3.1.2 久期缺.分析法24-25
• 3.1.3 Va R分析法25-26
• 3.1.4 動態(tài)模擬分析法26
• 3.1.5 壓力測試26-27
• 3.2 商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理的方法27-30
• 3.2.1 根據(jù)利率走勢調(diào)整缺27-28
• 3.2.2 利率風(fēng)險(xiǎn)免疫28-29
• 3.2.3 運(yùn)用衍生品對沖風(fēng)險(xiǎn)29-30
• 4 我國商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理的現(xiàn)狀與存在的問題30-63
• 4.1 我國商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理的現(xiàn)狀30-31
• 4.2 實(shí)證分析31-57
• 4.2.1 利率敏感性及缺.分析31-48
• 4.2.2 壓力測試48-50
• 4.2.3 久期缺.分析50-57
• 4.3 我國商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理存在的問題57-63
• 4.3.1 利率風(fēng)險(xiǎn)管理理念亟待轉(zhuǎn)變57-58
• 4.3.2 資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)單一58-60
• 4.3.3 缺乏必要的利率風(fēng)險(xiǎn)對沖工具60
• 4.3.4 利率風(fēng)險(xiǎn)管理方法和手段相對落后60-61
• 4.3.5 利率風(fēng)險(xiǎn)管理體系不完善61
• 4.3.6 專業(yè)的利率風(fēng)險(xiǎn)管理人才比較缺乏61-63
• 5 加強(qiáng)我國商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理的對策建議63-67
• 5.1 轉(zhuǎn)變利率風(fēng)險(xiǎn)管理理念63
• 5.2 運(yùn)用多種方法提高利率風(fēng)險(xiǎn)管理的有效性63-64
• 5.3 建立科學(xué)的利率預(yù)測體系64
• 5.4 實(shí)行經(jīng)營多元化策略64-65
• 5.5 逐步完善利率風(fēng)險(xiǎn)管理體系65
• 5.6 培養(yǎng)優(yōu)秀的利率風(fēng)險(xiǎn)管理人才65-67
• 6 結(jié)語67-68
• 參考文獻(xiàn)68-71
• 致謝71-72
• 在學(xué)期間發(fā)表的學(xué)術(shù)論文及研究成果72-73

【參考文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前3條

1 李焰;我國商業(yè)銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)及管理研究[J];財(cái)貿(mào)經(jīng)濟(jì);2000年09期

2 宋瑋;黃燕芬;;我國利率市場化改革與貨幣供給內(nèi)生性弱化之關(guān)聯(lián)性分析[J];經(jīng)濟(jì)理論與經(jīng)濟(jì)管理;2006年01期

3 張其林;;利率市場化的國際經(jīng)驗(yàn)及對我國的啟示[J];商場現(xiàn)代化;2007年06期

  本文關(guān)鍵詞：利率市場化下我國商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

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本文編號：328343