交通銀行總行根據(jù)監(jiān)管要求及總行發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,建立境內(nèi)分行人民幣流動(dòng)性指標(biāo)管理體系,促進(jìn)境內(nèi)分行樹立資金來源與運(yùn)用均衡發(fā)展的理念,有效防范流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),確保監(jiān)管達(dá)標(biāo),實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)與負(fù)債業(yè)務(wù)的協(xié)調(diào)發(fā)展。吉林省分行在總行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理框架下建立符合當(dāng)?shù)貥I(yè)務(wù)發(fā)展的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理體系,但在實(shí)際管理過程中存在諸多的問題,其中主要問題包括分行資產(chǎn)負(fù)債配置失衡和大額頭寸預(yù)報(bào)誤差較大導(dǎo)致分行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)壓力加大;存貸款預(yù)測(cè)誤差較大導(dǎo)致分行對(duì)于信貸規(guī)模統(tǒng)籌管理難度加大;通過事后數(shù)據(jù)分析導(dǎo)致分行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力較弱。員工缺乏流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí),管理過程中信息交流不順暢以及員工操作不到位等從各角度暴露出分行在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的問題。作者針對(duì)以上分行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理問題進(jìn)行仔細(xì)認(rèn)真分析,得出以下主要成因,一是增量大口徑資金來源運(yùn)用不匹配導(dǎo)致的分行資產(chǎn)負(fù)債配置結(jié)構(gòu)失衡,從而導(dǎo)致流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)加大的問題。二是分行缺乏有效的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制,導(dǎo)致分行整體流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的評(píng)估機(jī)制不完善。三是分行在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理過程中信息交流不順暢和績效管理體系不健全。大額頭寸預(yù)報(bào)準(zhǔn)確性較差和數(shù)據(jù)搜集延遲,績效考核對(duì)經(jīng)營單位約束性較差... 

【文章來源】：吉林大學(xué)吉林省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：50 頁

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【部分圖文】：

018年吉林省分行存貸款發(fā)展情況表(億元)

集團(tuán)存款陸續(xù)向北京、上海等地歸集，吉林省事實(shí)上已形成資金價(jià)格洼地，量資金外移。截止 2018 年 8 月，全省 17 家金融機(jī)構(gòu)對(duì)公存款下降 232 億元迫于壓力，吉林省自律機(jī)制于 2018 年 5 月，允許各家商業(yè)銀行對(duì)個(gè)別重點(diǎn)大戶，在不對(duì)外公開宣傳情況下，最高可以上浮到 40%。但存款流失態(tài)勢(shì)目前未到有效遏制。分行對(duì)公存款主要受集團(tuán)客戶資金歸集到北京、上海等地影響日均存款各季環(huán)比下降。

數(shù)據(jù)來源：交通銀行吉林省分行會(huì)計(jì)日?qǐng)?bào)表統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)圖 2.4 2018 年吉林省分行存款結(jié)構(gòu)表同業(yè)負(fù)債對(duì)流動(dòng)性的影響削弱。2014 年，人民銀行、銀監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)、監(jiān)會(huì)、外匯局聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)同業(yè)業(yè)務(wù)的通知》（銀發(fā)[2014]號(hào)），規(guī)定了一家商業(yè)銀行融入同業(yè)負(fù)債金額不能超過本銀行負(fù)債總額的三之一，但同業(yè)存單不計(jì)入考核。所以各家商業(yè)銀行紛紛加大了對(duì)同業(yè)存單的

【參考文獻(xiàn)】：
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