2017年12月中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議把“防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)”列為今后三年“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”之首,重點(diǎn)就是防控金融風(fēng)險(xiǎn)。2018年由于股票市場大幅度回調(diào)導(dǎo)致上市公司大股東股票質(zhì)押頻頻爆倉,說明無論從融資方還是證券公司的風(fēng)險(xiǎn)管理來說都存在著一定問題。因此,如何防范和控制股票質(zhì)押業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)成為保障資本市場穩(wěn)定發(fā)展的重要內(nèi)容。本文以A證券公司開展的股票質(zhì)押式回購交易業(yè)務(wù)為研究對象,對業(yè)務(wù)開展過程中的風(fēng)險(xiǎn)管理提出對策建議。本文首先介紹股票質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)的基本現(xiàn)狀、我國證券公司所面臨的經(jīng)營環(huán)境,同時(shí)對政策新規(guī)下股票質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)現(xiàn)狀進(jìn)行分析,在對證券公司股票質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)的主要風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)進(jìn)行識別后,以A證券公司為研究對象,介紹了公司該業(yè)務(wù)的開展情況及其在該業(yè)務(wù)上的風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)、股票質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)審核流程,通過對比兩個(gè)A證券公司股票質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)開展過程中的違約案例,分別從融入方情況和標(biāo)的證券上市公司情況重點(diǎn)分析了違約原因和處置情況,在此基礎(chǔ)上對A證券公司股票質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系存在的問題進(jìn)行了全面的分析,提出了應(yīng)對的風(fēng)險(xiǎn)管理策略。本文研究得出了以下六個(gè)風(fēng)險(xiǎn)管理改進(jìn)建議,一是優(yōu)化股票質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)審核... 

【文章來源】：廈門大學(xué)福建省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：68 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
第一章 引言
    第一節(jié) 研究背景與研究意義
        一、研究背景
        二、研究意義
    第二節(jié) 文獻(xiàn)概述與理論概述
        一、文獻(xiàn)概述
        二、理論概述
    第三節(jié) 研究結(jié)構(gòu)與研究方法
        一、研究結(jié)構(gòu)
        二、研究方法
    第四節(jié) 論文可能的創(chuàng)新及不足之處
        一、可能的創(chuàng)新
        二、不足之處
第二章 我國證券公司股票質(zhì)押式回購現(xiàn)狀與特點(diǎn)及其風(fēng)險(xiǎn)分析…
    第一節(jié) 證券公司股票質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)介紹
        一、股票質(zhì)押式回購的基本概念
        二、我國股票質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀
        三、我國證券公司股票質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)暴露現(xiàn)狀
    第二節(jié) 股票質(zhì)押式回購風(fēng)險(xiǎn)管理的特點(diǎn)及其與融資融券對比情況
        一、證券公司股票質(zhì)押式回購風(fēng)險(xiǎn)管理的特點(diǎn)
        二、股票質(zhì)押式回購與融資融券對比情況分析
    第三節(jié) 政策新規(guī)下的股票質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)現(xiàn)狀分析
        一、當(dāng)前證券公司的經(jīng)營環(huán)境與政策新規(guī)
        二、政策新規(guī)對股票質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)現(xiàn)狀的影響
        三、政策新規(guī)對股票質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理的挑戰(zhàn)
    第四節(jié) 證券公司股票質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀小結(jié)
第三章 A證券公司股票質(zhì)押式回購發(fā)展現(xiàn)狀及風(fēng)險(xiǎn)管理體系架構(gòu)
    第一節(jié) A證券公司股票質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)的發(fā)展現(xiàn)狀
        一、A證券公司發(fā)展歷程和行業(yè)競爭地位
        二、A證券公司股票質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)發(fā)展情況
        三、A證券公司股票質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀
    第二節(jié) A證券公司股票質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)
        一、A證券公司股票質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理基本架構(gòu)
        二、A證券公司股票質(zhì)押業(yè)務(wù)審核流程
    第三節(jié) A證券公司股票質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)客戶信用評級管理
        一、A證券公司股票質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)的信用評級情況
        二、A證券公司股票質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)的評級流程
    第四節(jié) A證券公司股票質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)的日常交易盯市管理
        一、標(biāo)的證券的盯市
        二、融入方的盯市
        三、履約保障比率的盯市
    第五節(jié) A證券公司股票質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系小結(jié)
第四章 A證券公司股票質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)違約案例分析
    第一節(jié) 案例研究:首航節(jié)能控股股東股票質(zhì)押違約事件
        一、案例基本情況
        二、融入方情況
        三、標(biāo)的證券上市公司情況
        四、后續(xù)情況
        五、案例總結(jié)
    第二節(jié) 案例研究:天廣中茂控股股東股票質(zhì)押違約事件
        一、案例基本情況
        二、融入方情況
        三、標(biāo)的證券上市公司情況
        四、后續(xù)情況
        五、案例總結(jié)
    第三節(jié) 違約案例對比研究分析
        一、案例結(jié)果情況對比
        二、融入方情況對比
        三、標(biāo)的證券上市公司情況對比
        四、對比研究總結(jié)
第五章 A證券公司股票質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理存在的問題分析
    第一節(jié) A證券公司股票質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)審核體系診斷
    第二節(jié) A證券公司股票質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評估
        一、信用風(fēng)險(xiǎn)
        二、市場風(fēng)險(xiǎn)
        三、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
        四、風(fēng)險(xiǎn)評估小結(jié)
    第三節(jié) A證券公司股票質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)管理體系分析
        一、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的動(dòng)態(tài)監(jiān)測分析
        二、風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)建設(shè)現(xiàn)狀
    第四節(jié) A證券公司風(fēng)險(xiǎn)管理績效考核建設(shè)現(xiàn)狀分析
第六章 A證券公司股票質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理改進(jìn)建議
    第一節(jié) 完善股票質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)過程管理
        一、優(yōu)化股票質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)審核流程
        二、保障客戶盡職調(diào)查流程
    第二節(jié) 完善股票質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評估體系
        一、合理篩選標(biāo)的證券和融入方
        二、合理科學(xué)的確定股票質(zhì)押率和股票基準(zhǔn)價(jià)格
    第三節(jié) 構(gòu)建股票質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)全面動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)體系
        一、完善動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)監(jiān)測體系
        二、推動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)管理流程數(shù)字化轉(zhuǎn)型
    第四節(jié) 加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理人才隊(duì)伍與績效考核制度的建設(shè)
第七章 結(jié)論及展望
參考文獻(xiàn)
致謝


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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碩士論文
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[3]GL證券公司股票質(zhì)押回購式業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理研究[D]. 鮑鎮(zhèn)源.云南師范大學(xué) 2017
[4]中航證券股票質(zhì)押回購業(yè)務(wù)問題研究[D]. 許滸.江西財(cái)經(jīng)大學(xué) 2017
[5]股票質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)問題研究[D]. 徐煜.華東理工大學(xué) 2017
[6]C公司股票質(zhì)押式回購交易業(yè)務(wù)市場風(fēng)險(xiǎn)管理研究[D]. 孫藝.河北工業(yè)大學(xué) 2016



本文編號：3174227