發(fā)布時間：2021-05-07 23:17

　　2017年12月中央經(jīng)濟工作會議把“防范化解重大風險”列為今后三年“三大攻堅戰(zhàn)”之首,重點就是防控金融風險。2018年由于股票市場大幅度回調(diào)導(dǎo)致上市公司大股東股票質(zhì)押頻頻爆倉,說明無論從融資方還是證券公司的風險管理來說都存在著一定問題。因此,如何防范和控制股票質(zhì)押業(yè)務(wù)的風險成為保障資本市場穩(wěn)定發(fā)展的重要內(nèi)容。本文以A證券公司開展的股票質(zhì)押式回購交易業(yè)務(wù)為研究對象,對業(yè)務(wù)開展過程中的風險管理提出對策建議。本文首先介紹股票質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)的基本現(xiàn)狀、我國證券公司所面臨的經(jīng)營環(huán)境,同時對政策新規(guī)下股票質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)現(xiàn)狀進行分析,在對證券公司股票質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)的主要風險特點進行識別后,以A證券公司為研究對象,介紹了公司該業(yè)務(wù)的開展情況及其在該業(yè)務(wù)上的風險管理組織架構(gòu)、股票質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)審核流程,通過對比兩個A證券公司股票質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)開展過程中的違約案例,分別從融入方情況和標的證券上市公司情況重點分析了違約原因和處置情況,在此基礎(chǔ)上對A證券公司股票質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)風險管理體系存在的問題進行了全面的分析,提出了應(yīng)對的風險管理策略。本文研究得出了以下六個風險管理改進建議,一是優(yōu)化股票質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)審核... 

【文章來源】：廈門大學福建省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：68 頁

【學位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
第一章 引言
    第一節(jié) 研究背景與研究意義
        一、研究背景
        二、研究意義
    第二節(jié) 文獻概述與理論概述
        一、文獻概述
        二、理論概述
    第三節(jié) 研究結(jié)構(gòu)與研究方法
        一、研究結(jié)構(gòu)
        二、研究方法
    第四節(jié) 論文可能的創(chuàng)新及不足之處
        一、可能的創(chuàng)新
        二、不足之處
第二章 我國證券公司股票質(zhì)押式回購現(xiàn)狀與特點及其風險分析…
    第一節(jié) 證券公司股票質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)介紹
        一、股票質(zhì)押式回購的基本概念
        二、我國股票質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀
        三、我國證券公司股票質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)風險暴露現(xiàn)狀
    第二節(jié) 股票質(zhì)押式回購風險管理的特點及其與融資融券對比情況
        一、證券公司股票質(zhì)押式回購風險管理的特點
        二、股票質(zhì)押式回購與融資融券對比情況分析
    第三節(jié) 政策新規(guī)下的股票質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)現(xiàn)狀分析
        一、當前證券公司的經(jīng)營環(huán)境與政策新規(guī)
        二、政策新規(guī)對股票質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)現(xiàn)狀的影響
        三、政策新規(guī)對股票質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)風險管理的挑戰(zhàn)
    第四節(jié) 證券公司股票質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)風險現(xiàn)狀小結(jié)
第三章 A證券公司股票質(zhì)押式回購發(fā)展現(xiàn)狀及風險管理體系架構(gòu)
    第一節(jié) A證券公司股票質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)的發(fā)展現(xiàn)狀
        一、A證券公司發(fā)展歷程和行業(yè)競爭地位
        二、A證券公司股票質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)發(fā)展情況
        三、A證券公司股票質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)風險現(xiàn)狀
    第二節(jié) A證券公司股票質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)風險管理組織架構(gòu)
        一、A證券公司股票質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)風險管理基本架構(gòu)
        二、A證券公司股票質(zhì)押業(yè)務(wù)審核流程
    第三節(jié) A證券公司股票質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)客戶信用評級管理
        一、A證券公司股票質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)的信用評級情況
        二、A證券公司股票質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)的評級流程
    第四節(jié) A證券公司股票質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)的日常交易盯市管理
        一、標的證券的盯市
        二、融入方的盯市
        三、履約保障比率的盯市
    第五節(jié) A證券公司股票質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)風險管理體系小結(jié)
第四章 A證券公司股票質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)違約案例分析
    第一節(jié) 案例研究:首航節(jié)能控股股東股票質(zhì)押違約事件
        一、案例基本情況
        二、融入方情況
        三、標的證券上市公司情況
        四、后續(xù)情況
        五、案例總結(jié)
    第二節(jié) 案例研究:天廣中茂控股股東股票質(zhì)押違約事件
        一、案例基本情況
        二、融入方情況
        三、標的證券上市公司情況
        四、后續(xù)情況
        五、案例總結(jié)
    第三節(jié) 違約案例對比研究分析
        一、案例結(jié)果情況對比
        二、融入方情況對比
        三、標的證券上市公司情況對比
        四、對比研究總結(jié)
第五章 A證券公司股票質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)風險管理存在的問題分析
    第一節(jié) A證券公司股票質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)審核體系診斷
    第二節(jié) A證券公司股票質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)風險評估
        一、信用風險
        二、市場風險
        三、流動性風險
        四、風險評估小結(jié)
    第三節(jié) A證券公司股票質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)動態(tài)風險管理體系分析
        一、風險指標的動態(tài)監(jiān)測分析
        二、風險管理信息系統(tǒng)建設(shè)現(xiàn)狀
    第四節(jié) A證券公司風險管理績效考核建設(shè)現(xiàn)狀分析
第六章 A證券公司股票質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)風險管理改進建議
    第一節(jié) 完善股票質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)風險過程管理
        一、優(yōu)化股票質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)審核流程
        二、保障客戶盡職調(diào)查流程
    第二節(jié) 完善股票質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)風險評估體系
        一、合理篩選標的證券和融入方
        二、合理科學的確定股票質(zhì)押率和股票基準價格
    第三節(jié) 構(gòu)建股票質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)全面動態(tài)風險體系
        一、完善動態(tài)風險指標監(jiān)測體系
        二、推動風險管理流程數(shù)字化轉(zhuǎn)型
    第四節(jié) 加強風險管理人才隊伍與績效考核制度的建設(shè)
第七章 結(jié)論及展望
參考文獻
致謝


【參考文獻】：
期刊論文
[1]上市公司股票質(zhì)押問題[J]. 郭婧.  中國金融. 2019(04)
[2]股票質(zhì)押爆倉:是風險,更是機會[J]. 鈕文新.  中國經(jīng)濟周刊. 2018(48)
[3]金融去杠桿背景下上市公司股權(quán)質(zhì)押的現(xiàn)狀與風險[J]. 何斌,劉雯.  海南金融. 2018(11)
[4]上市公司“無股不押” 監(jiān)管部門防控引導(dǎo) 股權(quán)質(zhì)押之謎[J]. 李永華,陳惟杉.  中國經(jīng)濟周刊. 2018(42)
[5]COSO風險管理框架的新發(fā)展及其啟示[J]. 舒?zhèn)?左銳,陳穎,文靜.  西安財經(jīng)學院學報. 2018(05)
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[7]“兩大新規(guī)”對股票質(zhì)押業(yè)務(wù)的影響[J]. 王明偉,高遠.  中國銀行業(yè). 2018(06)
[8]上市公司股票質(zhì)押風險和應(yīng)對機制探析[J]. 牛澤林.  全國流通經(jīng)濟. 2018(06)
[9]考慮流動性和組合再平衡風險的股票質(zhì)押率優(yōu)化模型[J]. 石玉山,劉海龍,胡友群.  中國管理科學. 2018(01)
[10]證券公司股票質(zhì)押式回購交易業(yè)務(wù)風險管理研究[J]. 孫金帥.  經(jīng)貿(mào)實踐. 2017(08)

碩士論文
[1]GGH證券公司信用業(yè)務(wù)發(fā)展問題研究[D]. 廖洪輝.廣西大學 2018
[2]杭州高新股票質(zhì)押式回購風險控制研究[D]. 張增田.哈爾濱工業(yè)大學 2018
[3]GL證券公司股票質(zhì)押回購式業(yè)務(wù)風險管理研究[D]. 鮑鎮(zhèn)源.云南師范大學 2017
[4]中航證券股票質(zhì)押回購業(yè)務(wù)問題研究[D]. 許滸.江西財經(jīng)大學 2017
[5]股票質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)風險問題研究[D]. 徐煜.華東理工大學 2017
[6]C公司股票質(zhì)押式回購交易業(yè)務(wù)市場風險管理研究[D]. 孫藝.河北工業(yè)大學 2016



本文編號：3174227