隨著國(guó)際金融市場(chǎng)的日趨規(guī)范、壯大,各金融機(jī)構(gòu)之間的競(jìng)爭(zhēng)也發(fā)生了根本性的變化。2002年我國(guó)加入WTO,國(guó)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)不得不面對(duì)全球金融一體化的挑戰(zhàn),因而,金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理就顯得尤為重要了。本文避開(kāi)傳統(tǒng)資產(chǎn)負(fù)債管理過(guò)分依賴金融機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)報(bào)表以及缺乏時(shí)效性的特點(diǎn),以J. P. Morgan推出的CreditMetrics信貸矩陣,舉例說(shuō)明VaR模型在銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理中的實(shí)際應(yīng)用,并在最后提出了VaR模型在商業(yè)銀行應(yīng)用中存在的問(wèn)題。 

【文章來(lái)源】：廣西質(zhì)量監(jiān)督導(dǎo)報(bào). 2019,(08)

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【文章目錄】：
一、商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的概述和形成原因
    （一） 商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的概述
    （二） 商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的形成原因
二、VaR模型及特征
    （一） VaR模型的定義
    （二） VaR模型的特征
三、銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理中VaR模型的應(yīng)用
四、VaR模型在商業(yè)銀行應(yīng)用中存在的問(wèn)題
    （一） VaR模型要以有效的市場(chǎng)和隨機(jī)的市場(chǎng)波動(dòng)為假設(shè)前提。
    （二） 通過(guò)VaR算出的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值和實(shí)際的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值有一定的誤差。
    （三） 我國(guó)商業(yè)銀行可獲數(shù)據(jù)太少。
五、總結(jié)


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]中國(guó)銀行業(yè)如何理解與實(shí)施巴塞爾新資本協(xié)議[J]. 施能自.  新金融. 2004(08)
[2]商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別:信用矩陣的實(shí)證應(yīng)用研究[J]. 惠曉峰,孫嘉鵬.  國(guó)際金融研究. 2004(03)



本文編號(hào)：3126256