發(fā)布時(shí)間：2017-04-15 21:18

  本文關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行個(gè)人住房貸款信用風(fēng)險(xiǎn)防范對(duì)策研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：隨著我國近幾年房地產(chǎn)市場的迅猛發(fā)展，房地產(chǎn)價(jià)格一直上漲，雖然我國居民的個(gè)人收入有了明顯的增長，但是住房的價(jià)格遠(yuǎn)比居民的收入上漲幅度大，所以大部分只能選擇貸款買房，導(dǎo)致我國居民個(gè)人住房貸款業(yè)務(wù)相繼繁榮起來。截止到2013年我國個(gè)人住房貸款余額達(dá)到5萬2千億元，比1998年增長了160倍，占全國商業(yè)銀行人民幣貸款余額的15%之多。所以到目前為止，個(gè)人住房貸款是我國消費(fèi)信貸的一個(gè)主要組成部分,所以個(gè)人住房貸款隨之產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)也是我國商業(yè)銀行應(yīng)該重點(diǎn)防范的風(fēng)險(xiǎn)之一。從我國目前的情況看，由于個(gè)人住房貸款具有風(fēng)險(xiǎn)低、收益高的優(yōu)點(diǎn)，同時(shí)又受國家政策的支持和鼓勵(lì)，各商業(yè)銀行都紛紛進(jìn)入該市場，，因此，業(yè)務(wù)發(fā)展十分迅速。然而，受資本市場振蕩和資產(chǎn)價(jià)格下跌等因素拖累，多家銀行個(gè)人住房貸款業(yè)務(wù)急劇萎縮，不良貸款率上升，風(fēng)險(xiǎn)逐漸開始暴露,又由于我國商業(yè)銀行對(duì)于信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系缺少經(jīng)驗(yàn)，以及個(gè)人住房貸款業(yè)務(wù)自身的一些因素如產(chǎn)品單一等造成了我國商業(yè)銀行在個(gè)人住房貸款信用風(fēng)險(xiǎn)管理上的相對(duì)落后。因此，必須強(qiáng)化對(duì)住房抵押貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的管理，才能通過大力發(fā)展住房抵押貸款業(yè)務(wù)來推動(dòng)金融和經(jīng)濟(jì)的協(xié)調(diào)發(fā)展。 在個(gè)人住房貸款的諸多風(fēng)險(xiǎn)中，信用風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行面對(duì)的最主要風(fēng)險(xiǎn)。美國次貸危機(jī)的爆發(fā)為商業(yè)銀行敲響了警鐘，研究探討個(gè)人住房貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的形成機(jī)制和誘發(fā)因素，建立有效的風(fēng)險(xiǎn)防范和轉(zhuǎn)移機(jī)制成為各大商業(yè)銀行面臨的主要課題。由于我國房地產(chǎn)市場的結(jié)構(gòu)、商業(yè)銀行外部經(jīng)營環(huán)境以及我國的國情等各方面與其他國家存在或多或少的差異，所以在研究個(gè)人住房貸款信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，我們要充分考慮我國的實(shí)際情況，不能完全抄襲國外的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)，要結(jié)合我國商業(yè)銀行的優(yōu)勢(shì)和國外銀行的劣勢(shì)，綜合考慮提供有效的個(gè)人住房貸款信用風(fēng)險(xiǎn)防范對(duì)策。 論文以個(gè)人住房貸款信用風(fēng)險(xiǎn)為主要研究對(duì)象，首先在理論和實(shí)際兩方面分析了研究的背景意義，總結(jié)了其他學(xué)者對(duì)這一問題的看法，如個(gè)人住房貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的來源、影響因素、評(píng)估理論以及防范對(duì)策，并介紹了本文的寫作思路以及論文的創(chuàng)新點(diǎn)；其次從信用風(fēng)險(xiǎn)及其管理方法的理論基礎(chǔ)出發(fā)，通過研究銀行信用風(fēng)險(xiǎn)種類、生成機(jī)制以及信用風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)涵、方法、原則等，得出了個(gè)人住房貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的涵義；接著通過介紹我國商業(yè)銀行個(gè)人住房貸款信用風(fēng)險(xiǎn)及其管理現(xiàn)狀，并說明其管理工作中存在的問題，并以天津銀行相關(guān)客戶的資料進(jìn)行l(wèi)ogistic回歸分析找出影響信用風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)因素，最后結(jié)合案例分析及國外經(jīng)驗(yàn)主要從商業(yè)銀行外部防范和內(nèi)部防范兩個(gè)方面提出對(duì)策。 本文通過利用logistic回歸模型評(píng)估商業(yè)銀行住房貸款客戶信用風(fēng)險(xiǎn)以及借鑒國外商業(yè)銀行的成功經(jīng)驗(yàn)，得到以下結(jié)論:第一，銀行應(yīng)該建立真實(shí)、完整的個(gè)人信用體系，以方便對(duì)于不同的貸款人在信用等級(jí)上有所區(qū)別，加強(qiáng)對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的防范管理。第二，我國商業(yè)銀行應(yīng)該強(qiáng)調(diào)住房擔(dān)保體系和保險(xiǎn)機(jī)制的實(shí)施應(yīng)用，以及加強(qiáng)抵押物銷售登記和評(píng)估管理，這對(duì)于商業(yè)銀行信用風(fēng)防范提供了嚴(yán)格的參考價(jià)值。第三，加強(qiáng)建立與個(gè)人住房貸款相關(guān)的法律法規(guī)。第四，加強(qiáng)商業(yè)銀行內(nèi)部防范對(duì)策，如建立宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的預(yù)警機(jī)制、信用評(píng)級(jí)機(jī)制、住房抵押物評(píng)估機(jī)制等。這些對(duì)于管理個(gè)人住房貸款信用風(fēng)險(xiǎn)具有重要意義。
【關(guān)鍵詞】：商業(yè)銀行 個(gè)人住房貸款 信用風(fēng)險(xiǎn)
【學(xué)位授予單位】：天津商業(yè)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2014
【分類號(hào)】：F832.479
【目錄】：

• 摘要4-6
• ABSTRACT6-8
• 目錄8-10
• 第一章 前言10-15
• 1.1 研究背景與意義10-11
• 1.1.1 研究背景10
• 1.1.2 研究意義10-11
• 1.2 國內(nèi)外相關(guān)綜述11-14
• 1.2.1 國外相關(guān)綜述11-12
• 1.2.2 國內(nèi)相關(guān)綜述12-14
• 1.3 研究思路與方法14
• 1.3.1 研究思路14
• 1.3.2 研究方法14
• 1.4 創(chuàng)新點(diǎn)14-15
• 第二章 商業(yè)銀行個(gè)人住房貸款信用風(fēng)險(xiǎn)及其管理的理論基礎(chǔ)15-21
• 2.1 商業(yè)銀行個(gè)人住房貸款信用風(fēng)險(xiǎn)及其生成機(jī)制15-16
• 2.1.1 我國個(gè)人住房貸款發(fā)展現(xiàn)狀15-16
• 2.1.2 商業(yè)銀行個(gè)人住房貸款信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)涵16
• 2.2 商業(yè)銀行個(gè)人住房貸款信用風(fēng)險(xiǎn)管理理論基礎(chǔ)16-21
• 2.2.1 商業(yè)銀行個(gè)人住房貸款信用風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)容16-18
• 2.2.2 商業(yè)銀行個(gè)人住房貸款信用風(fēng)險(xiǎn)管理方法18-21
• 第三章 我國商業(yè)銀行個(gè)人住房貸款信用風(fēng)險(xiǎn)及其管理現(xiàn)狀21-26
• 3.1 我國商業(yè)銀行個(gè)人住房貸款信用風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀21-22
• 3.2 商業(yè)銀行個(gè)人住房貸款信用風(fēng)險(xiǎn)管理存在的主要問題22-26
• 3.2.1 商業(yè)銀行內(nèi)部信用風(fēng)險(xiǎn)管理不力23-24
• 3.2.2 商業(yè)銀行個(gè)人住房貸款信用風(fēng)險(xiǎn)管理的外部環(huán)境尚不完善24-26
• 第四章 天津銀行個(gè)人住房貸款信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及管理實(shí)證分析26-32
• 4.1 天津銀行個(gè)人住房貸款信用風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀26
• 4.1.1 個(gè)人信用評(píng)估26
• 4.1.2 住房置業(yè)擔(dān)保26
• 4.1.3 住房抵押貸款保險(xiǎn)26
• 4.2 天津銀行個(gè)人住房貸款信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 logistic 模型26-31
• 4.2.1 天津銀行個(gè)人信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型的建立27-28
• 4.2.2 模型的分析結(jié)果28-29
• 4.2.3 Logistic 回歸模型的建立29-30
• 4.2.4 模型的評(píng)價(jià)30-31
• 4.3 天津銀行個(gè)人住房貸款信用風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)例分析31-32
• 第五章 國外商業(yè)銀行個(gè)人住房貸款信用風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)驗(yàn)32-39
• 5.1 國外商業(yè)銀行個(gè)人住房貸款信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別32-34
• 5.1.1 完善的個(gè)人征信體系32-33
• 5.1.2 先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法33-34
• 5.2 國外商業(yè)銀行個(gè)人住房貸款信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估34-36
• 5.2.1 建立多元化評(píng)估模式34-35
• 5.2.2 優(yōu)良的信用評(píng)估方法35-36
• 5.3 國外商業(yè)銀行個(gè)人住房貸款信用風(fēng)險(xiǎn)處理36-39
• 5.3.1 通過風(fēng)險(xiǎn)回避規(guī)避信用風(fēng)險(xiǎn)36-37
• 5.3.2 通過風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁措施轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)37-39
• 第六章 我國商業(yè)銀行個(gè)人住房貸款信用風(fēng)險(xiǎn)防范對(duì)策39-45
• 6.1 商業(yè)銀行防范個(gè)人住房貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的外部防范措施39-42
• 6.1.1 完善個(gè)人征信體系39-40
• 6.1.2 優(yōu)化住房抵押擔(dān)保體系和保險(xiǎn)機(jī)制40
• 6.1.3 盡快啟動(dòng)外部信用評(píng)級(jí)機(jī)制40
• 6.1.4 制定與個(gè)人住房貸款相關(guān)的法律條款40-41
• 6.1.5 加強(qiáng)住房抵押貸款證券化41-42
• 6.2 商業(yè)銀行防范個(gè)人住房貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部策略42-45
• 6.2.1 建立宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行形勢(shì)的預(yù)警機(jī)制42
• 6.2.2 啟用有效平衡風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)的經(jīng)營機(jī)制42
• 6.2.3 健全個(gè)人住房貸款風(fēng)險(xiǎn)管理政策制度42-43
• 6.2.4 規(guī)范住房抵押物登記及評(píng)估制度43-45
• 第七章 總結(jié)與展望45-46
• 參考文獻(xiàn)46-48
• 發(fā)表論文及參加科研情況說明48-49
• 致謝49-50

【共引文獻(xiàn)】

中國重要會(huì)議論文全文數(shù)據(jù)庫 前6條

1 姚宏剛;曾勇;方洪全;;住房抵押貸款違約風(fēng)險(xiǎn)的影響因素實(shí)證分析[A];和諧發(fā)展與系統(tǒng)工程——中國系統(tǒng)工程學(xué)會(huì)第十五屆年會(huì)論文集[C];2008年

2 溫紅梅;韓曉翠;;基于因子分析的我國房地產(chǎn)業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)證研究[A];第十一屆中國管理科學(xué)學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2009年

3 鄭海濤;王冬;;首付比例對(duì)個(gè)人住房抵押貸款違約率的影響研究[A];第十二屆中國管理科學(xué)學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2010年

4 王俊文;崔蒙;趙英凱;毛天一;;小兒咳喘中醫(yī)復(fù)診醫(yī)案療效判斷模型的建立[A];循證醫(yī)學(xué)方法在中西醫(yī)結(jié)合皮膚病臨床研究中的應(yīng)用論文集[C];2012年

5 劉代志;齊瑋;李夕海;;用Logistic回歸識(shí)別核爆地震[A];陜西地球物理文集（五）國家安全與軍事地球物理研究[C];2005年

6 陳宏輝;王鵬飛;;企業(yè)慈善捐贈(zèng)行為影響因素的實(shí)證研究:以廣東省民營企業(yè)為例[A];第三屆（2008）中國管理學(xué)年會(huì)——市場營銷分會(huì)場論文集[C];2008年

中國博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 孫潔;基于或有權(quán)益方法的中國上市商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)研究[D];武漢大學(xué);2010年

2 諶立平;現(xiàn)代農(nóng)業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制研究[D];西北農(nóng)林科技大學(xué);2010年

3 趙軍;基于GIS空間統(tǒng)計(jì)分析的區(qū)域房地產(chǎn)動(dòng)態(tài)預(yù)警模型[D];中國地質(zhì)大學(xué)（北京）;2011年

4 張北陽;上市公司信用風(fēng)險(xiǎn)、公司治理和企業(yè)績效關(guān)聯(lián)研究[D];吉林大學(xué);2011年

5 廖文梅;集體林權(quán)制度配套改革中農(nóng)戶決策行為研究[D];江西農(nóng)業(yè)大學(xué);2011年

6 孫繼偉;我國商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系研究[D];復(fù)旦大學(xué);2011年

7 胡俊;我國房地產(chǎn)金融風(fēng)險(xiǎn)研究[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2010年

8 張波濤;基于所得稅差異的上市公司債務(wù)融資決策模型[D];大連理工大學(xué);2008年

9 劉迎春;我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)度量和管理研究[D];東北財(cái)經(jīng)大學(xué);2011年

10 王福林;個(gè)人住房抵押貸款違約風(fēng)險(xiǎn)影響因素實(shí)證研究[D];浙江大學(xué);2004年

中國碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 朱曉靜;農(nóng)村信用社貸款信用風(fēng)險(xiǎn)管理問題研究[D];山東農(nóng)業(yè)大學(xué);2010年

2 曹玉;黑龍江農(nóng)業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系研究[D];哈爾濱工程大學(xué);2010年

3 孫旖旎;個(gè)人住房抵押貸款風(fēng)險(xiǎn)防范[D];中國海洋大學(xué);2010年

4 謝煌;基于巴塞爾新資本協(xié)議的我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)研究[D];湘潭大學(xué);2010年

5 王翠蘭;我國住房抵押貸款證券化風(fēng)險(xiǎn)管理研究[D];河南工業(yè)大學(xué);2010年

6 周夢(mèng)星;農(nóng)村商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理問題研究[D];蘇州大學(xué);2010年

7 萬金林;我國小額貸款制度發(fā)展模式研究[D];河北師范大學(xué);2010年

8 楊潔;工商銀行上海分行個(gè)人住房貸款風(fēng)險(xiǎn)管理研究[D];華東師范大學(xué);2010年

9 詹志靈;福建省茶葉產(chǎn)業(yè)化融資體系實(shí)證研究[D];福建農(nóng)林大學(xué);2010年

10 譚春暉;基于支持向量機(jī)的企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估研究[D];江南大學(xué);2010年

  本文關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行個(gè)人住房貸款信用風(fēng)險(xiǎn)防范對(duì)策研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號(hào)：309283