發(fā)布時間：2017-04-03 17:15

  本文關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行金融產(chǎn)品創(chuàng)新的風(fēng)險管理研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：由美國次貸危機引發(fā)的抵押擔(dān)保貸款機構(gòu)破產(chǎn)、投資銀行倒閉、股市大幅震蕩等一系列事件,不僅使在世界金融產(chǎn)業(yè)格局占主導(dǎo)地位的發(fā)達國家紛紛陷入困境,同時也讓金融產(chǎn)品市場相對落后的發(fā)展中國家意識到了金融創(chuàng)新背后潛藏的巨大風(fēng)險。我國商業(yè)銀行的金融衍生產(chǎn)品創(chuàng)新進入了起步階段,在資產(chǎn)證券化方面也進行了一些有益的嘗試,并取得了初步的成績。但是,金融產(chǎn)品創(chuàng)新在極大地推動了經(jīng)濟發(fā)展的同時,也帶來了較大的金融風(fēng)險。因此,深入加強對金融產(chǎn)品創(chuàng)新風(fēng)險及其風(fēng)險管理影響因素的識別、建立有效的風(fēng)險管理模式和風(fēng)險防范體系,已成為商業(yè)銀行金融創(chuàng)新過程中必不可少的重要環(huán)節(jié)。 本文從金融產(chǎn)品創(chuàng)新及其風(fēng)險管理的基礎(chǔ)理論和相關(guān)文獻研究入手,系統(tǒng)分析了商業(yè)銀行金融產(chǎn)品創(chuàng)新的內(nèi)涵,對金融產(chǎn)品創(chuàng)新的動機進行分析；建立了一個新的具有溢出效應(yīng)和不同競爭策略、風(fēng)險約束下的金融產(chǎn)品創(chuàng)新重復(fù)博弈模型,確定該模型的納什均衡點并討論該平衡點的穩(wěn)定性條件,從混沌動力學(xué)角度分析金融產(chǎn)品創(chuàng)新的復(fù)雜性,并通過線性混沌控制法使重復(fù)博弈模型從混沌狀態(tài)恢復(fù)到新的納什均衡狀態(tài)；分析了金融產(chǎn)品創(chuàng)新所面臨的風(fēng)險,在金融產(chǎn)品創(chuàng)新風(fēng)險特征分析的基礎(chǔ)上,探討了金融產(chǎn)品創(chuàng)新鏈的風(fēng)險傳導(dǎo)機制；在借鑒金融產(chǎn)品創(chuàng)新風(fēng)險管理國際成功經(jīng)驗的基礎(chǔ)上,提出中國商業(yè)銀行金融產(chǎn)品創(chuàng)新內(nèi)部風(fēng)險管理和外部風(fēng)險監(jiān)管的新模式；分析了中國商業(yè)銀行金融產(chǎn)品創(chuàng)新及其風(fēng)險管理的現(xiàn)狀與存在的問題；在國內(nèi)外學(xué)者相關(guān)研究的基礎(chǔ)上,對影響金融產(chǎn)品創(chuàng)新風(fēng)險管理的關(guān)鍵因素進行識別,在此基礎(chǔ)上構(gòu)建了包括金融產(chǎn)品創(chuàng)新監(jiān)管、風(fēng)險管理文化、組織結(jié)構(gòu)與制度、人力資源、金融產(chǎn)品創(chuàng)新信息、金融產(chǎn)品創(chuàng)新風(fēng)險管理等6個潛變量的理論模型,并結(jié)合相關(guān)理論和實證研究結(jié)果,提出相關(guān)假設(shè)、量表設(shè)計,進行問卷調(diào)查,通過對樣本數(shù)據(jù)進行驗證性因子分析,提煉了量表的選項,對相關(guān)量表進行信度、效度檢驗,使用結(jié)構(gòu)方程模型進行理論模型擬合、假設(shè)檢驗和風(fēng)險管理的作用路徑分析；最后,就如何提高商業(yè)銀行產(chǎn)品創(chuàng)新的風(fēng)險管理水平提出相應(yīng)的對策建議。 研究表明：商業(yè)銀行金融創(chuàng)新產(chǎn)品競爭策略和金融創(chuàng)新的溢出效應(yīng)對市場競爭的復(fù)雜性影響顯著,使用線性反饋控制法可使重復(fù)博弈模型從混沌狀態(tài)恢復(fù)到新的納什均衡狀態(tài),從而促使商業(yè)銀行有效防范商業(yè)風(fēng)險和市場風(fēng)險；為防范商業(yè)銀行金融產(chǎn)品創(chuàng)新風(fēng)險,必須要有獨立的風(fēng)險組織架構(gòu)、合適的風(fēng)險管理流程和完善的風(fēng)險管理配套機制；對商業(yè)銀行金融產(chǎn)品創(chuàng)新監(jiān)管應(yīng)采取功能監(jiān)管的方式；金融產(chǎn)品創(chuàng)新監(jiān)管、商業(yè)銀行風(fēng)險管理文化、風(fēng)險管理戰(zhàn)略、金融產(chǎn)品創(chuàng)新內(nèi)控制度、風(fēng)險管理組織結(jié)構(gòu)、人力資源管理和金融產(chǎn)品創(chuàng)新信息是影響金融產(chǎn)品創(chuàng)新風(fēng)險管理的關(guān)鍵因素；金融產(chǎn)品創(chuàng)新監(jiān)管和風(fēng)險管理文化對商業(yè)銀行金融產(chǎn)品創(chuàng)新風(fēng)險管理水平的提升有較高的間接效果,其中風(fēng)險管理文化主要通過組織結(jié)構(gòu)與制度、人力資源、金融產(chǎn)品創(chuàng)新信息這三個路徑進行管理傳導(dǎo)；科學(xué)制定商業(yè)銀行金融產(chǎn)品創(chuàng)新風(fēng)險管理的對策,有效提高金融產(chǎn)品創(chuàng)新風(fēng)險管理水平。 本文的創(chuàng)新之處主要有以下幾個方面： 第一,鑒于金融產(chǎn)品創(chuàng)新的“溢出效應(yīng)”和商業(yè)銀行不同競爭策略的現(xiàn)實選擇,將市場中的溢出效應(yīng)和不同競爭策略聯(lián)系起來,建立了新的重復(fù)博弈模型,而且提出了更符合商業(yè)銀行金融產(chǎn)品創(chuàng)新實際的新溢出效應(yīng)函數(shù)(存在知識外溢的成本函數(shù))在充分考慮商業(yè)銀行金融產(chǎn)品創(chuàng)新的“溢出效應(yīng)”所可能導(dǎo)致的風(fēng)險,全面探討了市場中存在溢出效應(yīng)和具有不同競爭策略的情況下商業(yè)銀行企業(yè)的混沌動力學(xué)行為,對所建立的金融產(chǎn)品創(chuàng)新重復(fù)博弈模型進行混沌控制。 第二,構(gòu)建金融產(chǎn)品創(chuàng)新風(fēng)險管理模型,集合影響金融產(chǎn)品創(chuàng)新風(fēng)險管理的各類因素。開發(fā)了商業(yè)銀行金融產(chǎn)品創(chuàng)新風(fēng)險管理影響因素量表和金融產(chǎn)品創(chuàng)新風(fēng)險管理量表,驗證了這些量表的可靠性和有效性。構(gòu)建了商業(yè)銀行金融產(chǎn)品創(chuàng)新風(fēng)險管理影響因素與金融產(chǎn)品創(chuàng)新風(fēng)險管理之間的傳導(dǎo)關(guān)系的結(jié)構(gòu)方程模型,對結(jié)構(gòu)方程模型進行整體適配度檢驗和基本適配度檢驗,對模型進行評價和修正。提出了商業(yè)銀行金融產(chǎn)品創(chuàng)新風(fēng)險管理影響因素與金融產(chǎn)品創(chuàng)新風(fēng)險管理之間的傳導(dǎo)關(guān)系研究假設(shè),得到了支持研究假設(shè)的結(jié)果。 第三,構(gòu)建了商業(yè)銀行金融產(chǎn)品創(chuàng)新風(fēng)險管理的模式：從組織結(jié)構(gòu)、風(fēng)險管理流程和相應(yīng)的配套機制等三方面構(gòu)建了內(nèi)部風(fēng)險管理模式；有別于現(xiàn)行的機構(gòu)監(jiān)管模式,構(gòu)建了以中國人民銀行作為傘式監(jiān)管人的外部功能監(jiān)管模式。
【關(guān)鍵詞】：商業(yè)銀行 金融產(chǎn)品創(chuàng)新 風(fēng)險管理
【學(xué)位授予單位】：江蘇大學(xué)
【學(xué)位級別】：博士
【學(xué)位授予年份】：2013
【分類號】：F831.2;F224.32;F832.2
【目錄】：

• 摘要6-8
• Abstract8-16
• 第1章 緒論16-24
• 1.1 研究背景和意義16-17
• 1.1.1 研究背景16-17
• 1.1.2 研究意義17
• 1.2 研究目標、內(nèi)容及方法17-22
• 1.2.1 研究目標17-18
• 1.2.2 研究內(nèi)容及框架結(jié)構(gòu)18-22
• 1.2.3 研究方法22
• 1.3 研究的創(chuàng)新點22-24
• 第2章 文獻綜述24-40
• 2.1 商業(yè)銀行金融產(chǎn)品創(chuàng)新研究24-29
• 2.1.1 產(chǎn)品創(chuàng)新的研究24-26
• 2.1.2 金融產(chǎn)品創(chuàng)新的研究26-29
• 2.2 商業(yè)銀行風(fēng)險管理研究29-35
• 2.2.1 風(fēng)險及風(fēng)險管理的內(nèi)涵29-30
• 2.2.2 商業(yè)銀行金融風(fēng)險及其管理30-34
• 2.2.3 商業(yè)銀行風(fēng)險管理模式研究34-35
• 2.3 商業(yè)銀行金融產(chǎn)品創(chuàng)新的風(fēng)險管理研究35-37
• 2.4 研究述評37-39
• 2.5 本章小結(jié)39-40
• 第3章 金融產(chǎn)品創(chuàng)新的動機、博弈行為及風(fēng)險分析40-64
• 3.1 金融產(chǎn)品創(chuàng)新的動機40-43
• 3.1.1 約束—引致金融產(chǎn)品創(chuàng)新40-41
• 3.1.2 規(guī)避型金融產(chǎn)品創(chuàng)新41-42
• 3.1.3 交易費用金融產(chǎn)品創(chuàng)新42-43
• 3.2 風(fēng)險約束下金融產(chǎn)品創(chuàng)新的博弈行為分析—基于Cournot模型43-56
• 3.2.1 模型構(gòu)建43-45
• 3.2.2 模型分析45-48
• 3.2.3 數(shù)值仿真48-53
• 3.2.4 混沌控制53-55
• 3.2.5 結(jié)論55-56
• 3.3 商業(yè)銀行金融產(chǎn)品創(chuàng)新的風(fēng)險及風(fēng)險傳導(dǎo)機制分析56-63
• 3.3.1 金融產(chǎn)品創(chuàng)新的風(fēng)險類型及風(fēng)險產(chǎn)生機理56-59
• 3.3.2 金融產(chǎn)品創(chuàng)新鏈的風(fēng)險及其傳導(dǎo)機制分析—以美國次貸危機為例59-63
• 3.4 本章小結(jié)63-64
• 第4章 商業(yè)銀行金融產(chǎn)品創(chuàng)新的風(fēng)險管理模式研究64-81
• 4.1 商業(yè)銀行風(fēng)險管理模式的國際比較64-75
• 4.1.1 商業(yè)銀行內(nèi)部風(fēng)險管理模式的國際比較64-70
• 4.1.2 商業(yè)銀行外部風(fēng)險監(jiān)管模式的國際比較70-75
• 4.2 商業(yè)銀行金融產(chǎn)品創(chuàng)新的內(nèi)部風(fēng)險管理模式75-78
• 4.2.1 金融產(chǎn)品創(chuàng)新的風(fēng)險管理組織架構(gòu)75-76
• 4.2.2 金融產(chǎn)品創(chuàng)新的風(fēng)險管理流程76-77
• 4.2.3 金融產(chǎn)品創(chuàng)新的風(fēng)險管理配套機制77-78
• 4.3 商業(yè)銀行金融產(chǎn)品創(chuàng)新的外部風(fēng)險監(jiān)管模式78-80
• 4.3.1 金融產(chǎn)品創(chuàng)新的監(jiān)管架構(gòu)78-79
• 4.3.2 金融產(chǎn)品創(chuàng)新監(jiān)管的配套機制79-80
• 4.4 本章小結(jié)80-81
• 第5章 商業(yè)銀行金融產(chǎn)品創(chuàng)新及其風(fēng)險管理的現(xiàn)狀分析81-90
• 5.1 商業(yè)銀行金融產(chǎn)品創(chuàng)新的現(xiàn)狀分析81-86
• 5.1.1 金融產(chǎn)品創(chuàng)新的戰(zhàn)略不夠清晰84
• 5.1.2 金融產(chǎn)品創(chuàng)新的外部環(huán)境較差84-85
• 5.1.3 金融產(chǎn)品創(chuàng)新的信息披露尚不充分85
• 5.1.4 金融產(chǎn)品創(chuàng)新的層次低且結(jié)構(gòu)單一85
• 5.1.5 金融產(chǎn)品創(chuàng)新市場定位不準確85-86
• 5.2 商業(yè)銀行金融產(chǎn)品創(chuàng)新風(fēng)險管理的現(xiàn)狀分析86-88
• 5.2.1 金融產(chǎn)品創(chuàng)新風(fēng)險管理的基礎(chǔ)平臺建設(shè)落后86-87
• 5.2.2 金融產(chǎn)品創(chuàng)新風(fēng)險量化管理水平較低87
• 5.2.3 金融產(chǎn)品創(chuàng)新監(jiān)管仍不到位87-88
• 5.3 本章小結(jié)88-90
• 第6章 商業(yè)銀行金融產(chǎn)品創(chuàng)新風(fēng)險管理影響因素實證分析90-130
• 6.1 金融產(chǎn)品創(chuàng)新風(fēng)險管理的關(guān)鍵影響因素識別及模型構(gòu)建90-97
• 6.1.1 關(guān)鍵影響因素識別90-94
• 6.1.2 作用機理與模型構(gòu)建94-97
• 6.2 量表與問卷設(shè)計97-112
• 6.2.1 量表設(shè)計97-111
• 6.2.2 問卷設(shè)計與調(diào)研實施111-112
• 6.3 信度與效度分析112-117
• 6.3.1 信度分析113-114
• 6.3.2 效度分析114-117
• 6.4 金融產(chǎn)品創(chuàng)新風(fēng)險管理理論模型的改進117-118
• 6.5 結(jié)構(gòu)方程模型分析118-128
• 6.5.1 變量設(shè)計118-120
• 6.5.2 結(jié)構(gòu)方程模型的建立與檢驗120-125
• 6.5.3 風(fēng)險管理路徑分析125-128
• 6.6 本章小結(jié)128-130
• 第7章 商業(yè)銀行金融產(chǎn)品創(chuàng)新風(fēng)險管理的對策分析130-139
• 7.1 強化金融產(chǎn)品創(chuàng)新內(nèi)部風(fēng)險控制130-133
• 7.1.1 培育健康的風(fēng)險管理文化130-131
• 7.1.2 制定合適的金融產(chǎn)品創(chuàng)新及其風(fēng)險管理戰(zhàn)略131
• 7.1.3 進行可靠穩(wěn)定的信息技術(shù)平臺建設(shè)131
• 7.1.4 提升金融創(chuàng)新產(chǎn)品風(fēng)險量化分析水平131-132
• 7.1.5 建立專業(yè)化的風(fēng)險管理團隊132-133
• 7.2 完善商業(yè)銀行全面風(fēng)險監(jiān)管體系133-136
• 7.2.1 轉(zhuǎn)變商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管理念133-134
• 7.2.2 加強商業(yè)銀行全面風(fēng)險監(jiān)管134-135
• 7.2.3 完善風(fēng)險監(jiān)管協(xié)調(diào)機制135-136
• 7.3 完善金融產(chǎn)品風(fēng)險管理的市場約束機制136-138
• 7.3.1 完善金融產(chǎn)品創(chuàng)新的信息披露制度136-137
• 7.3.2 健全銀行行業(yè)自律機制及第三方監(jiān)督機制137-138
• 7.3.3 完善商業(yè)銀行和金融產(chǎn)品的信用評級機制138
• 7.4 本章小結(jié)138-139
• 第8章 結(jié)論與展望139-144
• 8.1 主要結(jié)論139-142
• 8.2 研究展望142-144
• 參考文獻144-152
• 致謝152-153
• 攻讀博士學(xué)位期間科研成果153-154
• 附錄 商業(yè)銀行金融產(chǎn)品創(chuàng)新的風(fēng)險管理研究調(diào)查問卷154-158

【參考文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 莊永南,馬曉琳;對我國商業(yè)銀行金融創(chuàng)新的現(xiàn)實思考[J];商業(yè)研究;2002年22期

2 劉天旭;對國有商業(yè)銀行實行全面風(fēng)險管理的思考[J];商業(yè)研究;2005年09期

3 于夢堯;宋瑋;;中國金融創(chuàng)新:美國次貸危機背景下的選擇[J];商業(yè)研究;2010年08期

4 陳游;;巴克萊銀行風(fēng)險管理實踐及其啟示[J];財經(jīng)科學(xué);2011年12期

5 鄭麗;;金融創(chuàng)新與金融監(jiān)管的動態(tài)博弈——兼論對我國金融監(jiān)管的啟示[J];財經(jīng)論叢(浙江財經(jīng)學(xué)院學(xué)報);2006年04期

6 賀紹奇;;金融創(chuàng)新的濫用與金融機構(gòu)社會責(zé)任的完善[J];財經(jīng)問題研究;2010年06期

7 高志勇;;系統(tǒng)性風(fēng)險與宏觀審慎監(jiān)管——基于美國銀行業(yè)的實證研究[J];財經(jīng)理論與實踐;2010年03期

8 王延增;曹雅瑋;;基于核心競爭力的商業(yè)銀行企業(yè)文化研究[J];金融論壇;2008年04期

9 秦建文;梁珍;;全球金融危機對中國金融創(chuàng)新發(fā)展的啟示[J];金融論壇;2009年07期

10 中國工商銀行江西省分行課題組;葉定金;朱小健;;商業(yè)銀行業(yè)務(wù)運行風(fēng)險集中監(jiān)控模式分析[J];金融論壇;2010年05期

  本文關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行金融產(chǎn)品創(chuàng)新的風(fēng)險管理研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

，

本文編號：284687