本文關鍵詞：新人民幣匯率決定機制下商業(yè)銀行外匯風險管理，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：2005年7月21日起,人民幣的匯率形成機制改為“以市場供求為基礎,參考一籃子貨幣進行調節(jié)、有管理的浮動匯率制度”。外匯匯率波動幅度增大,使原本習慣了固定匯率制的國內(nèi)商業(yè)銀行暴露于外匯風險之下,同時,監(jiān)管機構加快了引導建設國內(nèi)外匯交易市場的步伐,更多的外匯衍生產(chǎn)品將引進國內(nèi)。作為外匯市場的主要參與者,國內(nèi)商業(yè)銀行將面臨由此產(chǎn)生的交易風險、折算風險和經(jīng)濟風險,所以商業(yè)銀行必須加強外匯風險控制能力,才能保證自身穩(wěn)定安全的持續(xù)發(fā)展。 風險管理的核心是風險計量。外匯風險敞口計量是國內(nèi)商業(yè)銀行普遍采用的計量方法,但傳統(tǒng)的BAP計算方法,由于忽略了各種外幣匯率相關性,使得風險計量并不準確。本文對其中外幣匯率的相關性進行了分析,給出一種相關系數(shù)加權的外匯敞口管理方案。而VaR計算是國外商業(yè)銀行普遍采用的外匯風險計量方法,本文對其基本思想和方法加以介紹。 商業(yè)銀行必須有效選擇外匯風險管理工具,目前市場上的可操作的外匯交易產(chǎn)品主要包括即期外匯、遠期外匯、掉期、外幣期貨、外幣期權等等。
【關鍵詞】：外匯風險 敞口 商業(yè)銀行 風險計量 VaR
【學位授予單位】：對外經(jīng)濟貿(mào)易大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2006
【分類號】：F832.6
【目錄】：

• 致謝3-4
• 摘要4-5
• Abstract5-9
• 一、引言9-10
• 二、匯率形成機制改革原因及未來趨勢10-11
• 三、商業(yè)銀行面臨的匯率風險分類11-14
• 四、匯率機制改革可能引起的國內(nèi)商業(yè)銀行外匯風險14-16
• 五、外匯風險敞口的計量16-25
• 六、另一種外匯風險計量方法-VaR25-28
• 七、提高商業(yè)銀行外匯風險管理水平的對策28-30
• 八、外匯風險管理工具的選擇30-32
• 九、結論32-33
• 參考文獻33-34
• 獨立完成聲明34

【引證文獻】

中國碩士學位論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 陳利軍;VaR模型在我國商業(yè)銀行匯率風險度量中的應用研究[D];重慶理工大學;2010年

2 李健;我國商業(yè)銀行外匯風險暴露的統(tǒng)計研究[D];天津財經(jīng)大學;2011年

3 張娜;我國商業(yè)銀行匯率風險度量[D];山東大學;2011年

4 黃丹鳳;中信銀行泉州分行外匯業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略研究[D];華僑大學;2011年

5 張憲;商業(yè)銀行信用風險分析的Credit Metrics模型及實證研究[D];西南財經(jīng)大學;2009年

6 王博;VaR模型在我國商業(yè)銀行匯率風險管理中的應用研究[D];東北財經(jīng)大學;2011年

7 黃紹娜;Swap在我國商業(yè)銀行匯率風險管理中的應用研究[D];沈陽航空航天大學;2011年

8 繆承雄;我國海外上市銀行外匯風險管理研究[D];河海大學;2007年

9 侯小波;我國商業(yè)銀行匯率風險管理研究[D];河海大學;2007年

10 金貝;我國商業(yè)銀行匯率風險管理研究[D];華東師范大學;2007年

  本文關鍵詞：新人民幣匯率決定機制下商業(yè)銀行外匯風險管理，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號：280056