本文關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行利率風(fēng)險管理研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

作者簡介/《中國商業(yè)銀行利率風(fēng)險管理研究》

牟怡楠，女，1995年畢業(yè)于西南財經(jīng)大學(xué)會計學(xué)專業(yè)，獲經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士學(xué)位；2008年畢業(yè)于西安交通大學(xué)金融學(xué)專業(yè)，獲經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位�，F(xiàn)任云南財經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院副教授。主要研究領(lǐng)域：商業(yè)銀行經(jīng)營與發(fā)展，，金融風(fēng)險管理。先后在中央財經(jīng)大學(xué)學(xué)報、金融論壇等CSSCI來源期刊上發(fā)表論文近十篇，在《金融理論與實(shí)踐》、《城市問題》、《廣東金融學(xué)院學(xué)報》等核心期刊及其他刊物上公開發(fā)表論文十余篇。

目錄/《中國商業(yè)銀行利率風(fēng)險管理研究》

第1章 導(dǎo)論／1
1.1 選題背景和研究意義／1
I.2 國內(nèi)外研究綜述／5
1.3 研究目的、主要內(nèi)容及結(jié)構(gòu)安排／8
1.4 研究特色及研究展望／11
1.5 研究方法／15

第2章 商業(yè)銀行利率風(fēng)險及利率風(fēng)險管理／18
2.1 商業(yè)銀行利率風(fēng)險概述／18
2.2 利率風(fēng)險管理的演進(jìn)／22
2.3 商業(yè)銀行利率風(fēng)險管理的整體框架／28
2.4 商業(yè)銀行利率風(fēng)險管理的核心環(huán)節(jié)／32
2.5 商業(yè)銀行利率風(fēng)險管理的最新發(fā)展：ERM框架下的利率風(fēng)險管理／47

第3章 中國商業(yè)銀行利率風(fēng)險的識別和度量／54
3.1 中國商業(yè)銀行利率風(fēng)險的識別／54
3.2 中國商業(yè)銀行利率風(fēng)險的度量／64
3.3 中國商業(yè)銀行利率風(fēng)險的實(shí)證分析／81

第4章 中國商業(yè)銀行利率風(fēng)險的控制／93
4.1 利率風(fēng)險控制的基本策略及其在中國商業(yè)銀行的運(yùn)用／94
4.2 中國商業(yè)銀行利率風(fēng)險控制的突破口：以利差為中介目標(biāo)／98
4.3 中國商業(yè)銀行利率風(fēng)險控制的核心：金融創(chuàng)新／111

第5章 中國商業(yè)銀行利率風(fēng)險管理的發(fā)展趨勢：ERM框架下的利率風(fēng)險管理／131
5.1 ERM框架下中國商業(yè)銀行風(fēng)險管理體系的重構(gòu)／132
5.2 ERM的核心技術(shù)及其在中國商業(yè)銀行的運(yùn)用／137
5.3 ERM框架下利率風(fēng)險與信用風(fēng)險的整合管理／145
5.4 本章 小結(jié)／179

第6章 結(jié)語：中國商業(yè)銀行利率風(fēng)險管理的特殊性及優(yōu)化路徑／182
6.1 中國商業(yè)銀行利率風(fēng)險管理的現(xiàn)實(shí)條件及特殊性／182
6.2 中國商業(yè)銀行利率風(fēng)險管理的優(yōu)化路徑／195
附錄／201
參考文獻(xiàn)／204
致謝／216

前言/《中國商業(yè)銀行利率風(fēng)險管理研究》

利率風(fēng)險是商業(yè)銀行面臨的最嚴(yán)酷、最具潛在破壞性的風(fēng)險。在國際銀行業(yè)，利率風(fēng)險管理是一個極富生命力的領(lǐng)域，其生命力既體現(xiàn)在利率風(fēng)險管理理論和技術(shù)的不斷創(chuàng)新和完善上，也體現(xiàn)在這些理論技術(shù)與不同國家商業(yè)銀行現(xiàn)實(shí)情況的不斷融合上。隨著我國經(jīng)濟(jì)金融的改革和發(fā)展，尤其是利率市場化改革的深入，中國銀行業(yè)面臨著利率風(fēng)險的巨大挑戰(zhàn)。將利率風(fēng)險管理的理論技術(shù)與中國銀行業(yè)的現(xiàn)實(shí)情況相融合，研究中國商業(yè)銀行的利率風(fēng)險管理，不僅可以豐富國際銀行業(yè)利率風(fēng)險管理的理論和實(shí)踐，更為重要的是，可以彌補(bǔ)現(xiàn)階段我國理論研究中的薄弱環(huán)節(jié)，為中國商業(yè)銀行應(yīng)對利率風(fēng)險的巨大挑戰(zhàn)，提升利率風(fēng)險管理能力提供理論支持和實(shí)踐參考。本書的研究主旨是以利率風(fēng)險管理的一般原理為理論基礎(chǔ)，以中國商業(yè)銀行的具體情況為現(xiàn)實(shí)依據(jù)，探尋中國商業(yè)銀行利率風(fēng)險管理的優(yōu)化路徑。

精彩書摘/《中國商業(yè)銀行利率風(fēng)險管理研究》

中國商業(yè)銀行利率風(fēng)險管理的兩大現(xiàn)實(shí)選擇：一是以利差作為利率風(fēng)險管理的中介目標(biāo)；二是以金融創(chuàng)新為核心提升利率風(fēng)險控制能力。
　　本書提出了以利差作為利率風(fēng)險管理的中介目標(biāo)的觀點(diǎn)，并通過理論分析和實(shí)證檢驗(yàn)證明這一選擇是符合我國的現(xiàn)實(shí)國情和商業(yè)銀行的具體行情的。利率風(fēng)險管理的目標(biāo)之一是使銀行利潤免受利率波動的不利影響，而利差收入是銀行重要的盈利來源，因而利差是利率風(fēng)險管理一個重要的目標(biāo)變量。同時，利率風(fēng)險又是利差的決定因素之一，銀行最優(yōu)的利差決策應(yīng)該充分考慮利率風(fēng)險因子。對現(xiàn)階段我國商業(yè)銀行來說，利差對于利率風(fēng)險管理具有更為特殊的意義，一方面，選取利差作為利率風(fēng)險管理的中介目標(biāo)有利于從根本上解決銀行利率風(fēng)險管理的內(nèi)在動力問題；另一方面，本書的實(shí)證檢驗(yàn)結(jié)果顯示我國商業(yè)銀行凈利差的影響因子中，對現(xiàn)代銀行來說最為關(guān)鍵的風(fēng)險因素與利差水平無顯著相關(guān)關(guān)系，這無疑是我國商業(yè)銀行面臨的最為致命的軟肋，而這最為薄弱的環(huán)節(jié)恰恰是提升我國銀行業(yè)利率風(fēng)險管理水平最好的切人點(diǎn)。
　　針對商業(yè)銀行利率風(fēng)險控制所面臨的困境，在對銀行資產(chǎn)負(fù)債和收入結(jié)構(gòu)、銀行業(yè)流動性狀況等現(xiàn)實(shí)問題進(jìn)行研究的基礎(chǔ)上，本書提出了我國商業(yè)銀行利率風(fēng)險管理的另一個現(xiàn)實(shí)選擇：金融創(chuàng)新，其中既包括以金融創(chuàng)新為核心增強(qiáng)資產(chǎn)負(fù)債的主動管理能力，也包括利率風(fēng)險管理衍生工具的創(chuàng)新和發(fā)展。在第一個方面，本書提出了借助金融債券等主動負(fù)債管理手段，緩解銀行資金來源短期化和不穩(wěn)定性增長的現(xiàn)狀；通過資產(chǎn)投向管理和資產(chǎn)證券化，應(yīng)對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和流動性狀況對銀行利率風(fēng)險管理的挑戰(zhàn)；以理財業(yè)務(wù)為重點(diǎn)進(jìn)行中間業(yè)務(wù)創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)銀行經(jīng)營轉(zhuǎn)型，從根本上改變單一、失衡的資產(chǎn)負(fù)債和收益結(jié)構(gòu)的現(xiàn)實(shí)選擇。

  本文關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行利率風(fēng)險管理研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號：238272