本文關(guān)鍵詞：Copula方法在金融風(fēng)險管理中的應(yīng)用研究，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

《南京財經(jīng)大學(xué)》 2010年

商業(yè)銀行市場風(fēng)險和信用風(fēng)險整合的Copula方法

謝莉莉  

【摘要】：隨著金融全球化和金融創(chuàng)新的不斷發(fā)展,商業(yè)銀行的風(fēng)險呈現(xiàn)出從單一化向多樣化轉(zhuǎn)變的趨勢,商業(yè)銀行風(fēng)險管理也正在向全面風(fēng)險管理邁進(jìn)�，F(xiàn)階段商業(yè)銀行面臨的主要風(fēng)險是信用風(fēng)險、信用風(fēng)險和操作風(fēng)險,各風(fēng)險之間存在相互影響的關(guān)系,研究如何度量商業(yè)銀行整體風(fēng)險水平是十分必要的。 本文首先通過選取上證國債指數(shù)收益率、美元中間匯率收益率和HS300指數(shù)收益率為市場風(fēng)險的影響因素,選取上證國債指數(shù)收益率和上證企債收益率為信用風(fēng)險的影響因素,并依次進(jìn)行OLS回歸,估計各風(fēng)險收益率的日估計值,據(jù)此確定各個風(fēng)險收益的分布,然后運用Copula函數(shù)和方差—協(xié)方差的方法將商業(yè)銀行的市場風(fēng)險和信用風(fēng)險進(jìn)行整合,計算出信用風(fēng)險和市場風(fēng)險的整合的VaR值。最后利用返回測試的方法,比較兩種方法的優(yōu)劣。通過上述模型,選取中國12家上市銀行構(gòu)成的面板數(shù)據(jù)進(jìn)行了實證研究,研究結(jié)果表明,Copula模型在風(fēng)險度量方面優(yōu)于傳統(tǒng)的方差-協(xié)方差模型。

【關(guān)鍵詞】：
【學(xué)位授予單位】：南京財經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2010
【分類號】：F224;F832.2
【目錄】：

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【引證文獻(xiàn)】

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2 劉瓊芳;基于Copula理論的金融時間序列相依性研究[D];重慶大學(xué);2010年

3 胡心瀚;Copula方法在投資組合以及金融市場風(fēng)險管理中的應(yīng)用[D];中國科學(xué)技術(shù)大學(xué);2011年

4 趙寧;基于Copula熵的資本資產(chǎn)定價研究[D];大連理工大學(xué);2012年

5 魯訓(xùn)法;Copula方法在金融風(fēng)險管理中的應(yīng)用研究[D];中國科學(xué)技術(shù)大學(xué);2012年

6 張碧原;Copula方法在信用衍生品定價中的應(yīng)用[D];浙江大學(xué);2012年

7 葛振忠;基于隨機(jī)森林和Copula的港口物流能力研究[D];天津大學(xué);2010年

8 郁一彬;馬氏環(huán)境或Copula相依下的精算模型[D];浙江大學(xué);2011年

9 李盈儀;兩岸三地期貨避險績效之實證研究-ARMAX-GJR-GARCH-Copula模型之應(yīng)用[D];廈門大學(xué);2014年

10 陳田;基于因子Copula的債務(wù)抵押債券定價模型研究[D];大連理工大學(xué);2010年

中國碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 黃雁勇;混合Copula的選擇、估計及其應(yīng)用[D];西南交通大學(xué);2010年

2 鄧麗杰;基于Copula函數(shù)的證券市場相關(guān)性分析[D];西安電子科技大學(xué);2011年

3 趙成珍;基于Copula函數(shù)風(fēng)險控制的期貨套利交易保證金比率研究[D];北京物資學(xué)院;2010年

4 劉海燕;基于Copula方法的違約相關(guān)性研究[D];北方工業(yè)大學(xué);2010年

5 林澤波;基于Copula理論的金融風(fēng)險度量研究[D];北方工業(yè)大學(xué);2010年

6 周廣路;基于Copula函數(shù)的投資組合風(fēng)險價值估計研究[D];西北農(nóng)林科技大學(xué);2010年

7 侯蕓蕓;基于Copula函數(shù)的多變量洪水頻率計算研究[D];西北農(nóng)林科技大學(xué);2010年

8 周鑫;Copula-SV-GED模型的投資組合風(fēng)險分析[D];重慶大學(xué);2010年

9 孫永波;基于Copula的關(guān)聯(lián)系統(tǒng)可靠性研究[D];重慶大學(xué);2010年

10 程金靜;基于Copula-Kernel模型的投資組合風(fēng)險分析[D];重慶大學(xué);2010年

  本文關(guān)鍵詞：Copula方法在金融風(fēng)險管理中的應(yīng)用研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號：205563