本文關(guān)鍵詞：中國(guó)房地產(chǎn)信貸風(fēng)險(xiǎn)的度量與控制研究　出處：《江西財(cái)經(jīng)大學(xué)》2009年博士論文　論文類型：學(xué)位論文

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【摘要】： 房地產(chǎn)業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè),是國(guó)民經(jīng)濟(jì)中不可缺少的重要組成部分,房地產(chǎn)業(yè)的發(fā)展對(duì)于優(yōu)化調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),促進(jìn)社會(huì)穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有十分重要的作用。房地產(chǎn)業(yè)與金融業(yè)相互依存,房地產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展得益于金融業(yè)的大力支持。雖然房地產(chǎn)業(yè)融資渠道較多,但銀行信貸資金是房地產(chǎn)業(yè)首要的和最為重要的資金來源,房地產(chǎn)信貸推動(dòng)了整個(gè)房地產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展,同時(shí)為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)發(fā)揮出了積極作用。隨著房地產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,中國(guó)的房地產(chǎn)信貸也得到了快速發(fā)展,成為各家商業(yè)銀行信貸競(jìng)爭(zhēng)的重要領(lǐng)域。雖然目前中國(guó)房地產(chǎn)信貸結(jié)構(gòu)總體較為合理,信貸資產(chǎn)質(zhì)量也相對(duì)較好,但是由于中國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)機(jī)制不健全,國(guó)家對(duì)房地產(chǎn)業(yè)的行政干預(yù)較多,商業(yè)銀行在滿足房地產(chǎn)信貸資金需求的同時(shí),也承擔(dān)了房地產(chǎn)業(yè)大量的融資風(fēng)險(xiǎn)。中國(guó)銀行業(yè)應(yīng)當(dāng)汲取日本和美國(guó)等國(guó)外房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有代表性國(guó)家的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn),尤其是要密切關(guān)注2007年初所爆發(fā)的美國(guó)次貸危機(jī)對(duì)世界經(jīng)濟(jì),乃至中國(guó)銀行業(yè)的危害,認(rèn)真反思中國(guó)房地產(chǎn)信貸風(fēng)險(xiǎn)控制的缺陷。 受宏觀經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)因素影響,房地產(chǎn)信貸在發(fā)展過程中不可避免的存在著周期波動(dòng)現(xiàn)象,每一次經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的同時(shí)都會(huì)伴隨著信貸周期的出現(xiàn)。房地產(chǎn)信貸周期最根本的驅(qū)動(dòng)因素是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率的波動(dòng)性,即經(jīng)濟(jì)周期。房地產(chǎn)市場(chǎng)銷售價(jià)格和租金形成了媒介房地產(chǎn)需求、建筑開發(fā)和房地產(chǎn)信貸需求的價(jià)格信號(hào)。房地產(chǎn)銷售價(jià)格決定了房地產(chǎn)信貸抵押品的評(píng)估價(jià)格和處置變現(xiàn)率。房地產(chǎn)抵押品的價(jià)格效應(yīng)同樣會(huì)影響銀行的信用效應(yīng),房地產(chǎn)價(jià)格的上升使得期望收益率上升,房地產(chǎn)信貸風(fēng)險(xiǎn)被低估,金融業(yè)大力發(fā)展房地產(chǎn)信貸業(yè)務(wù)又使得房地產(chǎn)信貸的行業(yè)集中度過高,出現(xiàn)房地產(chǎn)信貸的“災(zāi)難性短視”,從而增加了房地產(chǎn)周期的風(fēng)險(xiǎn)。另外,房地產(chǎn)產(chǎn)品的不可移動(dòng)性和消費(fèi)的地域性,以及區(qū)域間明顯的級(jí)差收益,形成了明顯的房地產(chǎn)信貸區(qū)域差異。不同區(qū)域內(nèi)的房地產(chǎn)信貸風(fēng)險(xiǎn),表現(xiàn)形式和風(fēng)險(xiǎn)程度各不相同。 對(duì)于單個(gè)商業(yè)銀行而言,應(yīng)當(dāng)充分考慮到房地產(chǎn)信貸風(fēng)險(xiǎn)的隱蔽性、滯后性和長(zhǎng)期性的特征,高度重視房地產(chǎn)信貸風(fēng)險(xiǎn),針對(duì)房地產(chǎn)公司信貸和零售信貸的不同特點(diǎn),嚴(yán)格審查房地產(chǎn)項(xiàng)目或借款人收入狀況、還款來源、過去信譽(yù)、貸款用途等,通過貸前風(fēng)險(xiǎn)的判斷和決策、房地產(chǎn)信貸的信用風(fēng)險(xiǎn)度量等,增強(qiáng)房地產(chǎn)信貸非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的度量和控制能力。 長(zhǎng)期以來,中國(guó)商業(yè)銀行房地產(chǎn)信貸風(fēng)險(xiǎn)度量工具和控制手段落后,尚未形成一個(gè)適應(yīng)現(xiàn)代商業(yè)銀行制度要求和保持信貸業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展的房地產(chǎn)信貸風(fēng)險(xiǎn)度量體系,極不利于規(guī)避和分散房地產(chǎn)信貸風(fēng)險(xiǎn)。處于綜合化轉(zhuǎn)型時(shí)期的中國(guó)商業(yè)銀行,應(yīng)當(dāng)充分認(rèn)識(shí)到房?jī)r(jià)快速上漲所掩蓋的大量風(fēng)險(xiǎn),重視房地產(chǎn)周期調(diào)整引發(fā)的信貸風(fēng)險(xiǎn),尤其是房地產(chǎn)信貸業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、政策性風(fēng)險(xiǎn)以及突發(fā)性事件引發(fā)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)等,謹(jǐn)慎推進(jìn)金融工具創(chuàng)新,嚴(yán)格信貸標(biāo)準(zhǔn)和要求,強(qiáng)化信貸資金的管理,加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè),不斷提高風(fēng)險(xiǎn)防控能力。中國(guó)房地產(chǎn)金融二級(jí)市場(chǎng)建設(shè)緩慢,商業(yè)銀行缺乏風(fēng)險(xiǎn)分散和風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的工具,難以將抵押貸款證券化變?yōu)榱鲃?dòng)性的資產(chǎn),造成了大量的信貸風(fēng)險(xiǎn)集中于商業(yè)銀行。因此,針對(duì)形成房地產(chǎn)信貸風(fēng)險(xiǎn)的各種因素,實(shí)施差別化的房地產(chǎn)信貸風(fēng)險(xiǎn)度量和風(fēng)險(xiǎn)控制,才能夠保持中國(guó)房地產(chǎn)信貸的健康、持續(xù)發(fā)展。
【學(xué)位授予單位】：江西財(cái)經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：博士
【學(xué)位授予年份】：2009
【分類號(hào)】：F832.4

【引證文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前2條

1 王梓;;商業(yè)銀行住房抵押貸款風(fēng)險(xiǎn)管理——基于房地產(chǎn)調(diào)控政策[J];農(nóng)村金融研究;2011年09期

2 王萍;徐琳涵;;我國(guó)房地產(chǎn)業(yè)與商業(yè)銀行金融業(yè)務(wù)的關(guān)系與發(fā)展策略[J];商業(yè)經(jīng)濟(jì);2013年07期

中國(guó)博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前1條

1 彭志慧;壓力測(cè)試在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理中的運(yùn)用研究[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2012年

中國(guó)碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 許志鵬;美國(guó)住房金融市場(chǎng)歷史演變及其借鑒[D];浙江大學(xué);2011年

2 趙楊;我國(guó)商業(yè)銀行房地產(chǎn)信貸風(fēng)險(xiǎn)防范研究[D];山東經(jīng)濟(jì)學(xué)院;2011年

3 韓蓉蓉;商業(yè)銀行房地產(chǎn)信貸風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)價(jià)[D];西北大學(xué);2011年

4 黃圓;商業(yè)銀行房地產(chǎn)貸款風(fēng)險(xiǎn)管理研究[D];吉林大學(xué);2011年

5 邊永平;宏觀壓力測(cè)試在我國(guó)房地產(chǎn)貸款信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中的應(yīng)用研究[D];蘭州大學(xué);2011年

6 唐路路;我國(guó)商業(yè)銀行房地產(chǎn)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理研究[D];鄭州大學(xué);2011年

7 張勇;基于CPV信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型的房地產(chǎn)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理研究[D];哈爾濱工業(yè)大學(xué);2011年

8 肖華榮;基于房地產(chǎn)行業(yè)的建設(shè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)體系研究[D];哈爾濱工業(yè)大學(xué);2011年

9 楊舟;商業(yè)銀行X支行房貸風(fēng)險(xiǎn)分析及對(duì)策[D];電子科技大學(xué);2011年

10 宋麗偉;我國(guó)商業(yè)銀行房地產(chǎn)信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與管理研究[D];重慶大學(xué);2010年

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本文編號(hào)：1317193