本文關鍵詞：我國商業(yè)銀行流動性風險評價研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

《華南理工大學》 2013年

我國商業(yè)銀行流動性風險評價研究

曹丹蕊  

【摘要】：2007年，美國“次貸危機”爆發(fā)，市場上流動性迅速蒸發(fā)，美國銀行業(yè)陷入流動性危機，美國第四大投行雷曼兄弟及其最大存貸款機構華盛頓互助銀行均因流動性嚴重不足而宣告破產。而“流動性危機”隨著國際資本流動的加強與心理預期的蔓延，最終形成了一場波及全球的“金融風暴”。對流動性風險監(jiān)管力度的不足與流動性風險管理技術的粗糙被認為是造成此次金融風暴的重要原因，因此，國際金融監(jiān)管機構開始著手國際金融監(jiān)管體系的改革。2010年12月，《巴塞爾資本協議III》正式發(fā)布，制定了更加嚴格的流動性風險監(jiān)管標準，并首次提出了全球統一的流動性風險監(jiān)管指標。在全球經濟動蕩以及我國緊縮性貨幣政策的共同作用下，國內銀行業(yè)流動性風險逐漸加大，如何對我國商業(yè)銀行流動性風險進行合理監(jiān)控，防范流動性風險爆發(fā)，成為亟待解決的重要問題。 流動性風險評價是制定流動性風險管理策略的前提，，也是金融監(jiān)管機構進行有效監(jiān)管的必要手段。完善的流動性風險監(jiān)管框架包括風險識別、風險評價與風險控制三個環(huán)節(jié)，通過風險評價，監(jiān)管部門可以對銀行的流動性風險暴露進行評估，并據以制定相應的風險控制措施。因此，對商業(yè)銀行流動性風險評價的研究具有重要意義。 商業(yè)銀行的流動性風險不僅成因復雜，影響因素多面，同時也可由其他風險轉化而來，因此，尋找科學、高效的流動性風險評價方法并不容易。結合對現有研究的總結與思考，本文選擇指標評價法構建流動性風險綜合評價模型。首先從宏觀與微觀兩個方向分析流動性風險影響因素，作為風險識別的基礎，同時比較分析國際監(jiān)管組織與主要國家的流動性風險監(jiān)管指標，作為構建綜合評價模型的參考；隨后，選取28個基礎評價指標從資產流動性儲備、負債集中度與穩(wěn)定性程度、資產負債期限結構錯配、資產安全性、市場融資能力五個維度描述流動性風險，并運用層次分析法(AHP)構建商業(yè)銀行流動性風險綜合評價模型；最后，本文選取我國16家上市銀行作為樣本銀行，運用其2011年度指標數據對本文所建模型進行實際應用，檢驗模型的有效性。

【關鍵詞】：
【學位授予單位】：華南理工大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2013
【分類號】：F832.33
【目錄】：

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