本文關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行房地產(chǎn)信貸風(fēng)險管理研究，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

《東北財經(jīng)大學(xué)》 2010年

中國商業(yè)銀行房地產(chǎn)信貸風(fēng)險管理研究

馬千里  

【摘要】：自20世紀(jì)“房改”以來,福利分房逐步被商品化、貨幣化的房地產(chǎn)市場所取代。住房市場化的十余年來,房地產(chǎn)市場經(jīng)歷了波瀾壯闊的變革和發(fā)展,住房也已經(jīng)成為最重要的民生問題之一。房地產(chǎn)業(yè)是典型的資金密集型產(chǎn)業(yè),但由于受到直接融資門檻較高的限制,中國的房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)對于銀行信貸的依賴程度很高。近年來,房地產(chǎn)價格快速上漲,銀行房地產(chǎn)信貸規(guī)模持續(xù)增加,風(fēng)險不斷積聚,針對房地產(chǎn)價格的宏觀調(diào)控政策也紛紛出臺。截止2010年4月,整個銀行業(yè)房地產(chǎn)貸款余額占各項貸款的比重已達20%左右,一些股份制銀行已突破30%,如加上以房地產(chǎn)抵押的其他貸款,與房地產(chǎn)相關(guān)的貸款已接近信貸總量的一半。因此,對中國商業(yè)銀行房地產(chǎn)信貸的風(fēng)險管理研究具有十分重要的理論意義和現(xiàn)實意義。 本文通過理論和實證相結(jié)合的研究方法,分析當(dāng)前我國房地產(chǎn)信貸的風(fēng)險狀況,并從體系、戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)流程等角度提出相應(yīng)對策。本文第一部分闡述了研究該問題的意義、國內(nèi)外研究現(xiàn)狀和采用的方法。第二部分列舉了主要的房地產(chǎn)信貸風(fēng)險的形成和傳導(dǎo)理論,同時結(jié)合實際對這些理論在中國市場上進行應(yīng)用的可行性進行了思考。然后從理論角度分析了我國房地產(chǎn)信貸面臨的風(fēng)險狀況,按照巴塞爾協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)劃分的風(fēng)險類型,分別探討了個人住房貸款、房地產(chǎn)開發(fā)貸款和土地儲備貸款所面臨的信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險及其他風(fēng)險類型的性質(zhì)和誘發(fā)因素,最后分析了起源于房地產(chǎn)信貸危機的全球性金融危機對中國房地產(chǎn)金融發(fā)展的警示。第三部分從實證研究的角度出發(fā),首先闡明了我國房地產(chǎn)信貸的現(xiàn)狀,然后按照常用的存貸比和房價收入比指標(biāo)衡量了房價的合理水平和投資價值,分析了各家上市銀行年報數(shù)據(jù)的行別情況和特點,并依據(jù)現(xiàn)有的公開信息對我國商業(yè)銀行房地產(chǎn)業(yè)信貸的總體風(fēng)險水平和承受能力進行了估算。本部分繼而利用格蘭杰因果關(guān)系檢驗?zāi)Ｐ头治隽朔績r變動對銀行資產(chǎn)質(zhì)量的影響。有基于發(fā)達國家金融市場的研究成果表明,房價變動趨勢和銀行資產(chǎn)質(zhì)量呈正相關(guān)關(guān)系,表現(xiàn)為房價上漲有助于銀行資產(chǎn)質(zhì)量的提升,而房價的下跌將會對銀行產(chǎn)生拖累。本文利用中國2005年至今的房價(以國房景氣指數(shù)體系中的房屋銷售價格指數(shù)為代表)和銀行資產(chǎn)質(zhì)量(以經(jīng)過不良資產(chǎn)剝離因素修正的商業(yè)銀行不良貸款率為代表)進行統(tǒng)計學(xué)分析,房價影響中國銀行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量的命題沒有得到驗證,也就是說,幾乎處于單邊上升通道中的國內(nèi)房價并未對商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量的提高做出顯著貢獻,并試分析了造成這一結(jié)果的原因可能是由于研究的前提條件不同,即國內(nèi)外的市場狀況區(qū)別,尤其是制度性差異所致。第四部分從完善房地產(chǎn)市場和房地產(chǎn)信貸體系、商業(yè)銀行風(fēng)險管理戰(zhàn)略和內(nèi)部控制及推進房地產(chǎn)信貸資產(chǎn)證券化等層面提出了改善我國房地產(chǎn)信貸風(fēng)險管理水平的對策,即繼續(xù)推進個人信用體系建設(shè)、創(chuàng)新房地產(chǎn)信貸的調(diào)控模式、注重抵押程序的完備履行和抵押物的價值監(jiān)測、貸款業(yè)務(wù)流程的風(fēng)險評估和再造、提前還貸風(fēng)險的控制、房地產(chǎn)風(fēng)險指標(biāo)預(yù)警體系的應(yīng)用和高級風(fēng)險計量方法的部署以及推進符合中國市場特征的住房貸款資產(chǎn)證券化。

【關(guān)鍵詞】：
【學(xué)位授予單位】：東北財經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2010
【分類號】：F832.4;F293.3
【目錄】：

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本文編號：109586