發(fā)布時(shí)間：2017-10-10 21:09

  本文關(guān)鍵詞：我國商業(yè)銀行金融風(fēng)險(xiǎn)的統(tǒng)計(jì)評價(jià)

  更多相關(guān)文章： 商業(yè)銀行 金融風(fēng)險(xiǎn) DEA 面板模型

【摘要】：銀行運(yùn)營過程中，面臨的風(fēng)險(xiǎn)因素很多，且任何一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素都可能引發(fā)波及范圍很大的金融危機(jī)。尤其在金融生態(tài)環(huán)境日益復(fù)雜的時(shí)代背景下，金融危機(jī)的發(fā)生機(jī)制更加復(fù)雜，其破壞性也更大。一直以來，我國商業(yè)銀行遇到金融風(fēng)險(xiǎn)常依賴央行的調(diào)控，而忽略了加強(qiáng)自身風(fēng)險(xiǎn)管理能力，但是2013年的“錢荒”事件已經(jīng)給了銀行警醒：央行不會一直擔(dān)任“救世主”，關(guān)鍵還要靠銀行自身提高風(fēng)險(xiǎn)管理能力。因此，研究和建立適合我國國情的商業(yè)銀行金融風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)體系，建立有效模型準(zhǔn)確評估商業(yè)銀行的系統(tǒng)性和非系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)水平，這對于防控金融危機(jī)的發(fā)生或者降低金融危機(jī)造成的損失具有重要意義。 本文研究的重點(diǎn)之一是建立符合我國國情的金融風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)指標(biāo)體系。本文從我國商業(yè)銀行的實(shí)際經(jīng)營環(huán)境出發(fā)，深入分析我國金融風(fēng)險(xiǎn)的類別及特點(diǎn)，參考國內(nèi)外研究成果，并結(jié)合我國商業(yè)銀行的一些特殊情況，考慮數(shù)據(jù)的可得性，設(shè)計(jì)出一套比較能反映我國商業(yè)銀行金融風(fēng)險(xiǎn)水平的指標(biāo)體系。 本文研究的重點(diǎn)之二是建立恰當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)模型對我國商業(yè)銀行的金融風(fēng)險(xiǎn)水平進(jìn)行研究。在已構(gòu)建的商業(yè)銀行金融風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)指標(biāo)體系的基礎(chǔ)上，運(yùn)用因子分析法、數(shù)據(jù)包絡(luò)法、面板數(shù)據(jù)模型等統(tǒng)計(jì)學(xué)方法評估我國商業(yè)銀行面臨的金融風(fēng)險(xiǎn)。主要從橫向和縱向兩個(gè)角度進(jìn)行研究，縱向評價(jià)近年我國商業(yè)銀行面臨的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，橫向比較我國各類銀行非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的變化。 具體來說，本文首先運(yùn)用因子分析法測度1990—2012年我國商業(yè)銀行面臨的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)證結(jié)果表明我國經(jīng)歷了兩個(gè)風(fēng)險(xiǎn)比較大的階段，分別為1993-1994，2007-2008，另外2012年我國金融風(fēng)險(xiǎn)有加大的趨勢，但在政府和銀行的共同努力下安全度過危險(xiǎn)期。然后建立面板模型，研究各因素對我國商業(yè)銀行非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的影響。實(shí)證結(jié)果表明資本充足率、不良貸款率和流動性比率都較大程度影響商業(yè)銀行的經(jīng)營，只有降低不良貸款率，提高資本流動性才能更好的控制銀行風(fēng)險(xiǎn)。最后建立DEA模型評價(jià)我國商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理效率，判斷我國商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理能力。國有商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理效率略高于股份制商業(yè)銀行；城市商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理效率也高于股份制商業(yè)銀行。因此提高風(fēng)險(xiǎn)管理能力，需要進(jìn)一步擴(kuò)大資產(chǎn)規(guī)模，，同時(shí)需要加強(qiáng)技術(shù)管理。
【關(guān)鍵詞】：商業(yè)銀行 金融風(fēng)險(xiǎn) DEA 面板模型
【學(xué)位授予單位】：山東財(cái)經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2014
【分類號】：F832.33
【目錄】：

• 摘要5-6
• Abstract6-11
• 第1章 緒論11-24
• 1.1 選題背景和意義11-12
• 1.1.1 選題背景11
• 1.1.2 研究意義11-12
• 1.2 研究綜述12-19
• 1.2.1 國外研究綜述12-15
• 1.2.2 國內(nèi)研究綜述15-19
• 1.3 研究內(nèi)容、框架與創(chuàng)新點(diǎn)19-21
• 1.3.1 主要研究內(nèi)容19-20
• 1.3.2 解決的關(guān)鍵問題20-21
• 1.3.3 創(chuàng)新之處21
• 1.4 研究方法與研究思路21-24
• 1.4.1 研究方法21-22
• 1.4.2 研究思路與技術(shù)路線22-24
• 第2章 商業(yè)銀行金融風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)理論24-34
• 2.1 商業(yè)銀行金融風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵24-29
• 2.1.1 金融風(fēng)險(xiǎn)概念24-25
• 2.1.2 金融風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)研究25
• 2.1.3 系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)25-27
• 2.1.4 非系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)27-29
• 2.2 商業(yè)銀行金融風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)體系的構(gòu)建29-33
• 2.2.1 指標(biāo)體系構(gòu)建的一般原則29-30
• 2.2.2 系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)體系的構(gòu)建30-31
• 2.2.3 非系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)體系的構(gòu)建31-33
• 小結(jié)33-34
• 第3章 我國商業(yè)銀行金融風(fēng)險(xiǎn)背景分析34-41
• 3.1 宏觀經(jīng)濟(jì)形勢34-37
• 3.1.1 經(jīng)濟(jì)保持平穩(wěn)較快增長，結(jié)構(gòu)調(diào)整有序推進(jìn)34-35
• 3.1.2 國內(nèi)需求平穩(wěn)增長，投資增長率相對穩(wěn)定35
• 3.1.3 財(cái)政收入增長較快，財(cái)政支出增長較快35-36
• 3.1.4 物價(jià)指數(shù)前升后降，通貨膨脹壓力有所緩解36
• 3.1.5 貨幣信貸增速回歸常態(tài)，人民幣匯率穩(wěn)中有降36-37
• 3.2 銀行業(yè)形勢37-40
• 3.2.1 資產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)功能提升37-38
• 3.2.2 存貸款保持平穩(wěn)增長38
• 3.2.3 資產(chǎn)質(zhì)量整體提升，重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管控仍需加強(qiáng)38
• 3.2.4 資本充足水平基本穩(wěn)定，資本補(bǔ)充壓力有所加大38-39
• 3.2.5 盈利大幅增長，增速可能難以維持39
• 3.2.6 “三農(nóng)”金融支持進(jìn)一步加強(qiáng)39-40
• 小結(jié)40-41
• 第4章 基于因子分析的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)41-49
• 4.1 因子分析方法介紹41-42
• 4.1.1 基本思想41
• 4.1.2 一般因子分析模型41-42
• 4.2 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)指標(biāo)體系的構(gòu)建42-43
• 4.2.1 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的目標(biāo)42
• 4.2.2 基于因子分析的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)指標(biāo)選取42-43
• 4.3 系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的趨勢研究43-47
• 4.3.1 相關(guān)性檢驗(yàn)43
• 4.3.2 提取公因子43-45
• 4.3.3 因子得分45-47
• 4.3.4 系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測研究47
• 4.4 研究結(jié)論及局限性47-48
• 4.4.1 研究結(jié)論47-48
• 4.4.2 局限性48
• 小結(jié)48-49
• 第5章 基于面板模型的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)影響因素分析49-59
• 5.1 面板數(shù)據(jù)模型的方法介紹49-50
• 5.1.1 面板數(shù)據(jù)模型的基本原理49
• 5.1.2 面板數(shù)據(jù)模型分類49-50
• 5.1.3 面板數(shù)據(jù)模型的優(yōu)勢50
• 5.2 商業(yè)銀行非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)影響因素的選取50-51
• 5.2.1 商業(yè)銀行影響風(fēng)險(xiǎn)因素分析的目標(biāo)50
• 5.2.2 商業(yè)銀行非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)影響因素50-51
• 5.3 商業(yè)銀行影響因素分析的實(shí)證過程51-55
• 5.3.1 面板數(shù)據(jù)模型變量的選取及數(shù)據(jù)來源51-52
• 5.3.2 平穩(wěn)性檢驗(yàn)52
• 5.3.3 協(xié)整分析52-53
• 5.3.4 面板數(shù)據(jù)模型選擇53-54
• 5.3.5 固定影響變截距模型54-55
• 5.4 商業(yè)銀行非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)影響因素差異的比較55-57
• 5.4.1 銀行非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)影響因素分析55-56
• 5.4.2 商業(yè)銀行固定效應(yīng)差異分析56
• 5.4.3 非系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測研究56-57
• 5.5 本章結(jié)論及局限性57-58
• 5.5.1 商業(yè)銀行非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)論及局限性57
• 5.5.2 面板數(shù)據(jù)模型的局限性57-58
• 小結(jié)58-59
• 第6章 基于DEA的商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理效率研究59-69
• 6.1 基于DEA的商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理效率研究59-60
• 6.1.1 研究意義59
• 6.1.2 研究思路59
• 6.1.3 研究方法介紹59-60
• 6.2 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)因素分析及指標(biāo)體系的建立60-63
• 6.2.1 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)60-61
• 6.2.2 DEA模型對投入產(chǎn)出指標(biāo)的要求及指標(biāo)選取方法61-62
• 6.2.3 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理效率的影響因素62-63
• 6.3 基于DEA的商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理有效性的實(shí)證分析63-68
• 6.3.1 樣本選擇與數(shù)據(jù)來源63
• 6.3.2 商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理效率分析63-67
• 6.3.3 金融風(fēng)險(xiǎn)管理效率的監(jiān)測研究67-68
• 6.4 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理有效性的結(jié)論及局限性68
• 6.4.1 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理效率68
• 6.4.2 DEA研究的局限性68
• 小結(jié)68-69
• 第7章 防范和化解我國金融風(fēng)險(xiǎn)的對策建議69-72
• 7.1 防范商業(yè)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的建議69-70
• 7.1.1 協(xié)調(diào)宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展69
• 7.1.2 完善金融風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)體系69
• 7.1.3 加強(qiáng)金融監(jiān)管，提高金融監(jiān)管的效率69
• 7.1.4 完善財(cái)政運(yùn)行機(jī)制，降低財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)69
• 7.1.5 降低債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范融資平臺69-70
• 7.2 防范商業(yè)銀行非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的建議70-71
• 7.2.1 加強(qiáng)流動性風(fēng)險(xiǎn)管理70
• 7.2.2 完善商業(yè)銀行內(nèi)部的管理體制，降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)70
• 7.2.3 深入調(diào)查，降低信用風(fēng)險(xiǎn)70
• 7.2.4 加強(qiáng)資本管理，優(yōu)化資本利用有效性70-71
• 7.2.5 加強(qiáng)內(nèi)控和自律，降低操作風(fēng)險(xiǎn)71
• 小結(jié)71-72
• 結(jié)語72-75
• 研究總結(jié)72-73
• 未來展望73-75
• 參考文獻(xiàn)75-77
• 攻讀碩士學(xué)位期間取得的學(xué)術(shù)成果77-78
• 致謝78

【參考文獻(xiàn)】

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1 宋華;金融審計(jì)功能與實(shí)現(xiàn)機(jī)制研究[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2010年

本文編號：1008601