【摘要】：隨著經(jīng)濟(jì)全球化、金融證券化趨勢(shì)的不斷加強(qiáng),投資銀行在經(jīng)濟(jì)與金融發(fā)展過程中所處的特殊地位也越來(lái)越明顯。投資銀行作為活躍于國(guó)際金融市場(chǎng)上的一支重要的金融力量,在現(xiàn)代市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)和金融體系中發(fā)揮著不可替代的作用。投資銀行業(yè)是充滿風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇的行業(yè),并且隨著投資銀行業(yè)務(wù)領(lǐng)域的發(fā)展和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的多樣化,高風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)成為投資銀行業(yè)必然要面對(duì)的固有特性。 我國(guó)的投資銀行業(yè)發(fā)展較晚,與國(guó)外投資銀行相比仍有較大的差距。加入WTO(World Trade Organization,簡(jiǎn)稱WTO)后,我國(guó)投資銀行業(yè)面臨著更加激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),這種競(jìng)爭(zhēng)考驗(yàn)著投資銀行自身風(fēng)險(xiǎn)管理能力,也促進(jìn)了金融體制和資本市場(chǎng)制度的日臻完善。本文從分析投資銀行業(yè)務(wù)入手,依據(jù)投資銀行業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源對(duì)投資銀行風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類,歸納出了投資銀行風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因、風(fēng)險(xiǎn)管理的一般流程、方法及風(fēng)險(xiǎn)管理的措施。為了使本研究對(duì)我國(guó)投資銀行風(fēng)險(xiǎn)管理有具體的借鑒和指導(dǎo)意義,本文重點(diǎn)研究了我國(guó)投資銀行的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn),針對(duì)我國(guó)投資銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)狀,提出構(gòu)建市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制,加強(qiáng)金融工具信息披露和對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)量化識(shí)別、管理的建議。針對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)狀和存在的不足,提出梳理內(nèi)部組織結(jié)構(gòu),強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理部門職能,對(duì)業(yè)務(wù)及風(fēng)險(xiǎn)管理流程再造,并配合公平、有效的獎(jiǎng)懲機(jī)制有效控制操作風(fēng)險(xiǎn)。 隨著國(guó)內(nèi)外投資銀行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)與融合,我國(guó)的投資銀行業(yè)還會(huì)面臨更加復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)管理新問題,希望本文所做的分析和研究對(duì)我國(guó)投資銀行風(fēng)險(xiǎn)管理問題有借鑒和指導(dǎo)意義。
【學(xué)位授予單位】：華北電力大學(xué)（北京）
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2011
【分類號(hào)】：F832.2
【圖文】：

2.1.2.1按投資銀行業(yè)務(wù)劃分投資銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)按照業(yè)務(wù)劃分，可分為證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、自營(yíng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、投資銀行業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、資金管理業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和其他業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)五大類，如圖2一1所示。

華」匕電力大學(xué)碩士學(xué)位論文2.1.2.2按風(fēng)險(xiǎn)的來(lái)源劃分投資銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)按照來(lái)源劃分，可分為八大類，如圖2一2所示。JJJ認(rèn)一仁一夕氣i一’’圖2一2投資銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)分類(l)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)投資銀行的業(yè)務(wù)始終處于發(fā)展創(chuàng)新中，市場(chǎng)中不斷出現(xiàn)新的金融產(chǎn)品、新的交易方式和新的交易品種，需要持續(xù)地調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略以適應(yīng)業(yè)務(wù)的發(fā)展，但是，作為決策者在調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略時(shí)，應(yīng)該能夠準(zhǔn)確地預(yù)測(cè)市場(chǎng)未來(lái)的發(fā)展方向或趨勢(shì)。如果指定的戰(zhàn)略偏離正確的軌道，必然會(huì)帶來(lái)巨大的風(fēng)險(xiǎn)。在投資銀行運(yùn)作中，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)指由于具體決策人的投資策略失誤、決策程序不當(dāng)或具體操作人實(shí)施投資策略失誤等因素的影響，導(dǎo)致投資收益產(chǎn)生的異常波動(dòng)，遭受損失的可能性，包括投資決策風(fēng)險(xiǎn)、投資操作風(fēng)險(xiǎn)、投資品種風(fēng)險(xiǎn)等。(2)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是由于利率、匯率變動(dòng)

【相似文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 毛蓓蓓;劉聰;;后危機(jī)時(shí)期投資銀行體系中的缺陷與應(yīng)對(duì)[J];遼寧科技大學(xué)學(xué)報(bào);2011年03期

2 劉晨;;淺議商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理[J];天府新論;2011年05期

3 劉麗娜;;新巴塞爾資本協(xié)議對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的啟迪[J];東方企業(yè)文化;2011年14期

4 林成喜;;基層商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)防范的對(duì)策[J];金融經(jīng)濟(jì);2005年12期

5 張守川;;商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的轉(zhuǎn)型升級(jí)[J];中國(guó)金融;2011年14期

6 白雪原;;我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理存在的問題[J];吉林金融研究;2009年10期

7 劉詩(shī)加;;投資銀行業(yè)“許諾過多、兌現(xiàn)不足”的可能解決方案——借鑒ZARA閑置產(chǎn)能理念[J];經(jīng)濟(jì)師;2011年09期

8 楊嵐;劉社芳;石碌;孫天琦;;BIS加強(qiáng)銀行公司治理的原則(下)[J];西部金融;2011年08期

9 張琦;;對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的若干思考[J];China's Foreign Trade;2011年12期

10 韓霜;;淺論國(guó)有商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制形成及其發(fā)展[J];科學(xué)咨詢(科技·管理);2011年07期

相關(guān)會(huì)議論文 前5條

1 湖南總審計(jì)室課題組;尹利芳;屈小平;唐昌明;楊漢武;徐超華;;風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)在建設(shè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用[A];中國(guó)內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)2008年度全國(guó)“風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)在風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用”理論研討暨經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)三等獎(jiǎng)?wù)撐膮R編[C];2008年

2 李巖;丁俊麗;;淺議我國(guó)投資銀行業(yè)的市場(chǎng)定位及發(fā)展模式[A];全國(guó)青年管理科學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)論文集第5卷[C];1999年

3 張嘉懿;;我國(guó)投資銀行業(yè)的戰(zhàn)略發(fā)展分析[A];第三屆廣西青年學(xué)術(shù)年會(huì)論文集（社會(huì)科學(xué)篇）[C];2004年

4 周良娥;周琴;;構(gòu)建合規(guī)文化平臺(tái) 塑造農(nóng)發(fā)行新形象——由農(nóng)發(fā)行監(jiān)利縣支行開展合規(guī)文化建設(shè)引發(fā)的思考[A];第五屆中國(guó)企業(yè)文化百人學(xué)術(shù)論壇(湖北省)[C];2011年

5 沈嶸;;風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用[A];中國(guó)內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)2008年度全國(guó)“風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)在風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用”理論研討暨經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)三等獎(jiǎng)?wù)撐膮R編[C];2008年

相關(guān)重要報(bào)紙文章 前10條

1 徐迅;銀行風(fēng)險(xiǎn)管理[N];國(guó)際金融報(bào);2000年

2 張朝暉;發(fā)揮信息化在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中的作用[N];中國(guó)證券報(bào);2008年

3 記者 周軒千;光大銀行風(fēng)險(xiǎn)管理水平全面提升[N];上海金融報(bào);2011年

4 特約嘉賓 巴曙松 國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心金融研究所副所長(zhǎng)，博士生導(dǎo)師;制度、文化和技術(shù):銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的核心要素[N];中國(guó)城鄉(xiāng)金融報(bào);2011年

5 中共十堰市委黨校 張銳;我國(guó)投資銀行業(yè)的瓶頸與突破[N];上海金融報(bào);2002年

6 趙春雨　馬平 霍大偉;論銀行風(fēng)險(xiǎn)管理[N];吉林日?qǐng)?bào);2008年

7 本報(bào)記者 劉西濤;銀行風(fēng)險(xiǎn)管理：“箭”在弦上[N];中國(guó)財(cái)經(jīng)報(bào);2003年

8 于廣杰;數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)健全銀行風(fēng)險(xiǎn)管理體系[N];中國(guó)計(jì)算機(jī)報(bào);2002年

9 記者 李庶民　通訊員 冀志芳 劉薇;天津：推動(dòng)外部信用評(píng)級(jí) 加強(qiáng)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理[N];金融時(shí)報(bào);2010年

10 田永強(qiáng);系統(tǒng)論在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用[N];金融時(shí)報(bào);2003年

相關(guān)博士學(xué)位論文 前10條

1 江建華;投資銀行業(yè)創(chuàng)新與中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展[D];東北財(cái)經(jīng)大學(xué);2005年

2 黃凌;戰(zhàn)略性進(jìn)入壁壘視角下我國(guó)投資銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略研究[D];湖南大學(xué);2005年

3 路運(yùn)鋒;獨(dú)立董事與投資銀行治理結(jié)構(gòu)[D];西安交通大學(xué);2005年

4 邢勇;巴塞爾資本協(xié)議下的銀行風(fēng)險(xiǎn)管理[D];華中科技大學(xué);2011年

5 田華臣;中國(guó)利率市場(chǎng)化進(jìn)程中的銀行風(fēng)險(xiǎn)管理[D];華中科技大學(xué);2005年

6 李風(fēng)華;中國(guó)投資銀行業(yè)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)與績(jī)效研究[D];浙江大學(xué);2006年

7 李柏洲;我國(guó)投資銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的理論與方法研究[D];武漢理工大學(xué);2002年

8 俞海;現(xiàn)代投資銀行的理論分析及其應(yīng)用問題研究[D];西北大學(xué);2001年

9 孫穎;金融危機(jī)政府救助：理論與實(shí)踐[D];遼寧大學(xué);2010年

10 魯保林;一般利潤(rùn)率下降規(guī)律：理論與現(xiàn)實(shí)[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2012年

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條

1 王營(yíng);我國(guó)投資銀行風(fēng)險(xiǎn)管理研究[D];華北電力大學(xué)（北京）;2011年

2 孫紅;我國(guó)投資銀行業(yè)的發(fā)展策略研究[D];長(zhǎng)春理工大學(xué);2010年

3 高巖;X銀行風(fēng)險(xiǎn)管理問題研究[D];黑龍江大學(xué);2012年

4 冷婧;中國(guó)進(jìn)入WTO后投資銀行業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略研究[D];黑龍江大學(xué);2004年

5 錢昕黎;完善股份制銀行風(fēng)險(xiǎn)管理策略研究[D];昆明理工大學(xué);2011年

6 王靜;新資本協(xié)議與銀行風(fēng)險(xiǎn)管理[D];山東大學(xué);2011年

7 蔡絮;我國(guó)電子銀行風(fēng)險(xiǎn)管理問題研究[D];首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué);2011年

8 林豐;我國(guó)投資銀行業(yè)的現(xiàn)狀及發(fā)展研究[D];廈門大學(xué);2001年

9 孫習(xí)武;投資銀行與企業(yè)融資問題研究[D];吉林大學(xué);2005年

10 石松;中國(guó)投資銀行業(yè)可持續(xù)發(fā)展分析[D];福建農(nóng)林大學(xué);2003年

本文編號(hào)：2735425