【摘要】：近年來，操作風(fēng)險給銀行帶來巨額損失，因此對操作風(fēng)險的研究引起了廣泛的關(guān)注。本文收集中國工商銀行操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)，運用損失分步法建立模型，估計參數(shù)，根據(jù)分析結(jié)果給出中國工商銀行操作風(fēng)險防范措施。 首先，本文在國內(nèi)外研究成果的基礎(chǔ)上，詳細闡述了操作風(fēng)險的基本理論，包括操作風(fēng)險定義、分類、特征和度量方法。本文用到的方法包括極大似然估計法、貝葉斯估計法和蒙特卡羅模擬法。這些為本文的研究提供了理論基礎(chǔ)。 其次，本文對中國工商銀行操作風(fēng)險進行分析，收集其2000年-2010年操作風(fēng)險的損失數(shù)據(jù)，并進行統(tǒng)計分析，得出中國工商銀行操作風(fēng)險形成原因，包括控制制度不健全、內(nèi)部監(jiān)管不嚴(yán)、人員問題、流程問題和信息系統(tǒng)的問題。 再次，本文對中國工商銀行操作風(fēng)險的損失進行了度量，以收集到的損失數(shù)據(jù)為輸入，采用損失分布法的原理，并且結(jié)合了極大似然估計法和貝葉斯估計法，運用蒙特卡羅模擬法得出了中國工商銀行在未來的操作風(fēng)險損失分布，并據(jù)此求出經(jīng)濟資本來應(yīng)對操作風(fēng)險對中國工商銀行的沖擊。 最后，根據(jù)以上分析，本文給出中國工商銀行對操作風(fēng)險的防范對策，包括加強銀行的內(nèi)部控制、加強對員工的培訓(xùn)與人才的培養(yǎng)、加快對操作風(fēng)險度量模型的構(gòu)建和加強外部的監(jiān)督與管理。
【圖文】：

本文收集的 2000 年至 2010 年總共十一年間的中國工商銀行操作風(fēng)險損失事件共 134 件，從各種不同的角度對其進行了統(tǒng)計分析。(1)工行操作風(fēng)險損失事件頻率統(tǒng)計本文將中國工商銀行操作風(fēng)險損失事件在 2000-2010 年各年份的頻數(shù)用柱狀圖表示出來，見表 3-1 和圖 3-1 匯總了各年份的損失事件頻數(shù)及頻率。表 3-1 2000-2010 年中國工商銀行操作風(fēng)險事件頻數(shù)匯總年份 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010合計事件頻數(shù)（件）22 15 16 23 20 13 7 4 9 3 2 134頻率 0.16 0.11 0.12 0.17 0.15 0.10 0.05 0.03 0.07 0.02 0.01 1

2000 年至 2010 年這十一年間中國工商銀行操作風(fēng)險的損失事件頻數(shù)變化著。2001 年至 2003 年逐年上升，2003 年為頻數(shù)最大值 23 件。但是從 20體上的頻數(shù)是減少的，其中也有起伏。中國工商銀行在 2000 年之后業(yè)務(wù)是的并且更加復(fù)雜，，因此可以看到損失事件頻數(shù)逐年增多，2003 年到達頂峰起了中國工商銀行對自身操作風(fēng)險管理的重視，重點對其監(jiān)督，因此在之損失事件的發(fā)生明顯有減少的趨勢，雖然其中也有起伏。在這段事件內(nèi)，集到的數(shù)據(jù)顯示中國工商銀行操作風(fēng)險損失事件頻數(shù)平均每年 12 件，造成大，中國工商銀行的管理層應(yīng)該對其重視。(2)工行操作風(fēng)險損失金額統(tǒng)計為了對中國工商銀行操作風(fēng)險損失金額進行分析，本文畫出了損失金額與方圖，如圖 3-2。
【學(xué)位授予單位】：燕山大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2013
【分類號】：F832.33

【參考文獻】

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本文編號：2575738