銀行業(yè)金融機構(gòu)作為中國金融系統(tǒng)的關(guān)鍵部門,其安全穩(wěn)定運營是中國防范金融危機、實現(xiàn)國民經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展的重要保障。近年來,中國銀行業(yè)規(guī)模持續(xù)增長,貸款質(zhì)量保持穩(wěn)定,各項指標(biāo)符合監(jiān)管要求,抵御風(fēng)險的能力全面提升。但是,目前在中國經(jīng)濟步入“新常態(tài)”的背景下,傳統(tǒng)銀行業(yè)的經(jīng)營隱患尚存,其生存發(fā)展還是面臨著眾多挑戰(zhàn)。其一,大部分銀行的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)單一,主要集中在傳統(tǒng)的存貸款業(yè)務(wù),在利率市場化條件下,存貸息差減少使得盈利空間縮小;其二,GDP增速放緩,許多中小企業(yè)利潤下降,使得銀行業(yè)的不良貸款率上升;其三,表外業(yè)務(wù)和同業(yè)業(yè)務(wù)的高速發(fā)展,增大了金融杠桿,使得金融機構(gòu)間的關(guān)聯(lián)度增加,提高了銀行業(yè)整體的風(fēng)險水平;其四,理財產(chǎn)品等金融創(chuàng)新業(yè)務(wù)的開展延長了資金鏈條,而過長的資金鏈會降低資金從金融體系到實體經(jīng)濟的周轉(zhuǎn)效率,不利于實體經(jīng)濟發(fā)展,反而會對金融系統(tǒng)造成負(fù)面沖擊,增大銀行業(yè)的系統(tǒng)性風(fēng)險。根據(jù)國際貨幣基金組織—金融穩(wěn)定委員會和歐洲中央銀行,系統(tǒng)性風(fēng)險是對金融穩(wěn)定性產(chǎn)生威脅的風(fēng)險,這種威脅會對金融系統(tǒng)的絕大部分運作產(chǎn)生損害,并給整個經(jīng)濟帶來重大的負(fù)面沖擊。從該定義看出,系統(tǒng)性風(fēng)險不等同于“系統(tǒng)風(fēng)險”或“市...

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【文章目錄】：
摘要
Abstract
第一章 引言
    1.1 研究背景
    1.2 研究意義
    1.3 文獻(xiàn)綜述
        1.3.1 系統(tǒng)性風(fēng)險理論的文獻(xiàn)回顧
        1.3.2 系統(tǒng)性風(fēng)險度量方法的評述
        1.3.3 系統(tǒng)性風(fēng)險監(jiān)管的綜述
    1.4 研究內(nèi)容和技術(shù)路線
    1.5 研究創(chuàng)新
第二章 系統(tǒng)性風(fēng)險成因和傳染機制研究
    2.1 銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險的理論
        2.1.1 系統(tǒng)性風(fēng)險的定義和特征
        2.1.2 系統(tǒng)性風(fēng)險成因的理論研究
    2.2 銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險的成因
        2.2.1 銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險的內(nèi)因
        2.2.2 銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險的外因
    2.3 銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險的傳染機制
        2.3.1 風(fēng)險傳染的定義和性質(zhì)
        2.3.2 銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險的傳染機制
        2.3.3 銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險的傳染模型
    2.4 章節(jié)小結(jié)
第三章 銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險截面維度的度量研究
    3.1 系統(tǒng)性風(fēng)險橫截面測度的應(yīng)用
    3.2 ΔCoVaR方法與銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險的度量
        3.2.1 ΔCoVaR模型的概念及其應(yīng)用
        3.2.2 ΔCoVaR的理論方法和模型構(gòu)建
    3.3 中國銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險貢獻(xiàn)的實證分析
        3.3.1 數(shù)據(jù)的來源和處理
        3.3.2 銀行機構(gòu)對銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險貢獻(xiàn)的度量
        3.3.3 中國銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險的時變特征
        3.3.4 中國銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險的影響因素
        3.3.5 ΔCoVaR的穩(wěn)健性檢驗
    3.3 章節(jié)小結(jié)
第四章 銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險時間維度的度量研究
    4.1 系統(tǒng)性風(fēng)險時間維度的方法應(yīng)用
    4.2 銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險綜合指數(shù)的構(gòu)建
        4.2.1 基礎(chǔ)指標(biāo)的選取
        4.2.2 數(shù)據(jù)來源和處理
        4.2.3 利用主成分分析法篩選指標(biāo)
        4.2.4 系統(tǒng)性風(fēng)險綜合指數(shù)合成
    4.3 中國銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險水平的實證分析
    4.4 中國銀行業(yè)系統(tǒng)壓力期的識別和劃分
    4.5 章節(jié)小結(jié)
第五章 基于宏觀審慎政策對中國銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險的防范
    5.1 微觀審慎監(jiān)管的局限性
    5.2 宏觀審慎監(jiān)管的研究
        5.2.1 宏觀審慎政策的含義
        5.2.2 宏觀審慎政策的監(jiān)管工具
    5.3 宏觀審慎政策與中國的實踐
        5.3.1 《巴塞爾協(xié)議III》框架下的宏觀審慎監(jiān)管
        5.3.2 《巴塞爾協(xié)議III》在中國的實施
    5.4 針對中國銀行業(yè)監(jiān)管的政策建議
        5.4.1 中國宏觀經(jīng)濟和銀行業(yè)發(fā)展概況
        5.4.2 中國銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險防范的建議
第六章 結(jié)論和改進(jìn)方向
    6.1 結(jié)論
    6.2 不足和改進(jìn)方向
參考文獻(xiàn)
致謝
個人簡歷 在讀期間發(fā)表的學(xué)術(shù)論文與研究成果



本文編號：3926090