近年來(lái),整個(gè)證券公司行業(yè)的發(fā)展進(jìn)入“寒冬”時(shí)期。一方面,整個(gè)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的變化對(duì)證券公司行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)諸多不利因素;另一方面,證券公司飛速發(fā)展的過(guò)程中,不斷創(chuàng)新業(yè)務(wù)及產(chǎn)品類(lèi)型,但是,面臨的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)逐漸增加。對(duì)于證券公司而言,要高度重視流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理研究,充分結(jié)合內(nèi)外部環(huán)境以及自身的情況,完善風(fēng)險(xiǎn)控制體系。基于此,對(duì)證券公司的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行研究,有利于證券公司行業(yè)強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),守好風(fēng)險(xiǎn)底線,進(jìn)而才能安全度過(guò)“嚴(yán)冬期”。A證券公司是經(jīng)過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)成立的證券股份有限公司,最近幾年,A證券公司發(fā)展速度相對(duì)較快,業(yè)務(wù)規(guī)模增加比較明顯,與此同時(shí)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的壓力也在加大。對(duì)A證券公司來(lái)說(shuō),提高流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制和管理水平,對(duì)穩(wěn)定公司的日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng),提高公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力極為有必要。本文在梳理證券行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)控制理論的基礎(chǔ)之上,以A證券公司為例,分析其當(dāng)前控制流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的措施以及存在的問(wèn)題,并且提出相應(yīng)的優(yōu)化建議,以期能夠?qū)φ麄�(gè)證券公司行業(yè)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理有所借鑒。本文研究?jī)?nèi)容如下:首先,分析了論文研究的背景、目的及意義,并概括國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀,闡明研究思路及論文創(chuàng)新點(diǎn);其次,梳理了證券公司流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)...

【文章頁(yè)數(shù)】：73 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
ABSTRACT
第1章 緒論
    1.1 選題背景與意義
        1.1.1 選題背景
        1.1.2 選題意義
    1.2 國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀
        1.2.1 國(guó)外研究現(xiàn)狀
        1.2.2 國(guó)內(nèi)研究現(xiàn)狀
    1.3 研究?jī)?nèi)容、方法與創(chuàng)新點(diǎn)
        1.3.1 研究?jī)?nèi)容
        1.3.2 研究方法
        1.3.3 論文創(chuàng)新點(diǎn)
第2章 證券公司流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)理論
    2.1 證券公司流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)概念及特征
        2.1.1 流動(dòng)性的定義
        2.1.2 證券公司流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的定義
        2.1.3 證券公司流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的特征
    2.2 證券公司流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的理論基礎(chǔ)
        2.2.1 資產(chǎn)管理理論
        2.2.2 負(fù)債管理理論
        2.2.3 資產(chǎn)負(fù)債綜合管理理論
    2.3 證券公司流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)因素分析
        2.3.1 引發(fā)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的外部因素
        2.3.2 引發(fā)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部因素
    2.4 本章小結(jié)
第3章 A證券公司運(yùn)營(yíng)狀況及流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理措施分析
    3.1 A證券公司概況
        3.1.1 A證券公司發(fā)展歷程
        3.1.2 A證券公司的人員與組織結(jié)構(gòu)
    3.2 A證券公司的業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)情況分析
        3.2.1 主要業(yè)務(wù)板塊的經(jīng)營(yíng)情況
        3.2.2 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)情況
        3.2.3 A證券公司行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)地位
    3.3 A證券公司現(xiàn)有流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理措施
        3.3.1 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的歸口部門(mén)
        3.3.2 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理策略
        3.3.3 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處理措施
    3.4 本章小結(jié)
第4章 A證券公司流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)體系構(gòu)建與風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
    4.1 A證券公司基于德?tīng)柗品ǖ牧鲃?dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)體系構(gòu)建
        4.1.1 證券公司流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)分析
        4.1.2 A證券公司基于德?tīng)柗品ǖ牧鲃?dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)選擇
        4.1.3 A證券公司流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)體系構(gòu)建
    4.2 A證券公司流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與問(wèn)題分析
        4.2.1 A證券公司基于流動(dòng)性評(píng)估指標(biāo)體系的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
        4.2.2 A證券公司流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理問(wèn)題分析
    4.3 本章小結(jié)
第5章 A證券公司流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理優(yōu)化策略
    5.1 A公司流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理優(yōu)化的總體框架
        5.1.1 符合證券公司流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管要求
        5.1.2 建立優(yōu)化全方位的風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略
        5.1.3 優(yōu)化流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理流程
        5.1.4 建立和實(shí)施流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急計(jì)劃
    5.2 A證券公司流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的具體策略
        5.2.1 建立主動(dòng)型流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制體系
        5.2.2 著重提升流動(dòng)性覆蓋率和凈穩(wěn)定資金比率
        5.2.3 完善流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的組織體系和問(wèn)責(zé)制度
        5.2.4 優(yōu)化流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試體系
        5.2.5 完善內(nèi)部評(píng)級(jí)體系
    5.3 證券公司行業(yè)流動(dòng)性管理的建議
        5.3.1 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理要符合金融市場(chǎng)的發(fā)展規(guī)律
        5.3.2 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理要符合監(jiān)管要求
        5.3.3 加強(qiáng)證券公司風(fēng)險(xiǎn)管理文化建設(shè)
        5.3.4 重視風(fēng)險(xiǎn)文化的落地宣貫
        5.3.5 注重健全流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)預(yù)警機(jī)制
    5.4 本章小結(jié)
第6章 研究成果與結(jié)論
參考文獻(xiàn)
附錄
致謝
作者簡(jiǎn)介



本文編號(hào)：3824959