近年來,整個證券公司行業(yè)的發(fā)展進入“寒冬”時期。一方面,整個宏觀經(jīng)濟形勢的變化對證券公司行業(yè)的發(fā)展帶來諸多不利因素;另一方面,證券公司飛速發(fā)展的過程中,不斷創(chuàng)新業(yè)務及產(chǎn)品類型,但是,面臨的流動性風險逐漸增加。對于證券公司而言,要高度重視流動性風險管理研究,充分結合內(nèi)外部環(huán)境以及自身的情況,完善風險控制體系。基于此,對證券公司的流動性風險管理進行研究,有利于證券公司行業(yè)強化風險意識,守好風險底線,進而才能安全度過“嚴冬期”。A證券公司是經(jīng)過中國證監(jiān)會批準成立的證券股份有限公司,最近幾年,A證券公司發(fā)展速度相對較快,業(yè)務規(guī)模增加比較明顯,與此同時流動性風險的壓力也在加大。對A證券公司來說,提高流動性風險控制和管理水平,對穩(wěn)定公司的日常經(jīng)營活動,提高公司的市場競爭能力極為有必要。本文在梳理證券行業(yè)風險控制理論的基礎之上,以A證券公司為例,分析其當前控制流動性風險的措施以及存在的問題,并且提出相應的優(yōu)化建議,以期能夠對整個證券公司行業(yè)的流動性風險管理有所借鑒。本文研究內(nèi)容如下:首先,分析了論文研究的背景、目的及意義,并概括國內(nèi)外研究現(xiàn)狀,闡明研究思路及論文創(chuàng)新點;其次,梳理了證券公司流動性風險...

【文章頁數(shù)】：73 頁

【學位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
ABSTRACT
第1章 緒論
    1.1 選題背景與意義
        1.1.1 選題背景
        1.1.2 選題意義
    1.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀
        1.2.1 國外研究現(xiàn)狀
        1.2.2 國內(nèi)研究現(xiàn)狀
    1.3 研究內(nèi)容、方法與創(chuàng)新點
        1.3.1 研究內(nèi)容
        1.3.2 研究方法
        1.3.3 論文創(chuàng)新點
第2章 證券公司流動性風險相關理論
    2.1 證券公司流動性風險的相關概念及特征
        2.1.1 流動性的定義
        2.1.2 證券公司流動性風險的定義
        2.1.3 證券公司流動性風險的特征
    2.2 證券公司流動性風險的理論基礎
        2.2.1 資產(chǎn)管理理論
        2.2.2 負債管理理論
        2.2.3 資產(chǎn)負債綜合管理理論
    2.3 證券公司流動性風險因素分析
        2.3.1 引發(fā)流動性風險的外部因素
        2.3.2 引發(fā)流動性風險的內(nèi)部因素
    2.4 本章小結
第3章 A證券公司運營狀況及流動性風險管理措施分析
    3.1 A證券公司概況
        3.1.1 A證券公司發(fā)展歷程
        3.1.2 A證券公司的人員與組織結構
    3.2 A證券公司的業(yè)務運營情況分析
        3.2.1 主要業(yè)務板塊的經(jīng)營情況
        3.2.2 主要財務指標情況
        3.2.3 A證券公司行業(yè)競爭地位
    3.3 A證券公司現(xiàn)有流動性風險管理措施
        3.3.1 流動性風險管理的歸口部門
        3.3.2 流動性風險管理策略
        3.3.3 流動性風險應急處理措施
    3.4 本章小結
第4章 A證券公司流動性風險評估指標體系構建與風險識別
    4.1 A證券公司基于德爾菲法的流動性風險評估指標體系構建
        4.1.1 證券公司流動性風險評估指標分析
        4.1.2 A證券公司基于德爾菲法的流動性風險評估指標選擇
        4.1.3 A證券公司流動性風險評估指標體系構建
    4.2 A證券公司流動性風險評估與問題分析
        4.2.1 A證券公司基于流動性評估指標體系的流動性風險評估
        4.2.2 A證券公司流動性風險管理問題分析
    4.3 本章小結
第5章 A證券公司流動性風險管理優(yōu)化策略
    5.1 A公司流動性風險管理優(yōu)化的總體框架
        5.1.1 符合證券公司流動性風險監(jiān)管要求
        5.1.2 建立優(yōu)化全方位的風險戰(zhàn)略
        5.1.3 優(yōu)化流動性風險管理流程
        5.1.4 建立和實施流動性風險應急計劃
    5.2 A證券公司流動性風險管理的具體策略
        5.2.1 建立主動型流動性風險控制體系
        5.2.2 著重提升流動性覆蓋率和凈穩(wěn)定資金比率
        5.2.3 完善流動性風險管理的組織體系和問責制度
        5.2.4 優(yōu)化流動性風險壓力測試體系
        5.2.5 完善內(nèi)部評級體系
    5.3 證券公司行業(yè)流動性管理的建議
        5.3.1 流動性風險管理要符合金融市場的發(fā)展規(guī)律
        5.3.2 流動性風險管理要符合監(jiān)管要求
        5.3.3 加強證券公司風險管理文化建設
        5.3.4 重視風險文化的落地宣貫
        5.3.5 注重健全流動性風險指標預警機制
    5.4 本章小結
第6章 研究成果與結論
參考文獻
附錄
致謝
作者簡介



本文編號：3824959