發(fā)布時間：2022-10-20 11:52

　　金融監(jiān)管對金融機構的資產(chǎn)質量和金融系統(tǒng)的穩(wěn)定至關重要,學界通�？隙ń鹑诒O(jiān)管的正向作用,因而鼓勵各國對監(jiān)管法規(guī)的積極遵守。巴塞爾《有效銀行監(jiān)管核心原則》（Basel Core Principles for Effective Banking Supervision,BCPs）作為一項國際銀行業(yè)統(tǒng)一的監(jiān)管標準,由25條核心條款組成,涉及到銀行監(jiān)管的各方面,一度被各國奉為銀行監(jiān)管的“標桿”。國際貨幣基金組織和世界銀行的全球檢查評估報告顯示,世界各國對巴塞爾核心原則（BCPs）的遵守程度存在很大差異。我們關心的是,這種差異主要是什么因素造成的?各國銀行業(yè)監(jiān)管規(guī)則合規(guī)程度的差異對該國銀行業(yè)風險承擔的行為和結果又帶來什么影響?機理是什么?本研究基于對這些問題的思考,從“法金融”和經(jīng)濟水平的雙重視角展開研究。本研究首先收集整理了全球48個國家對BCPs的合規(guī)程度的數(shù)據(jù),以觀察各國在合規(guī)程度上有何內在規(guī)律,并從各國的法律起源和經(jīng)濟發(fā)展水平兩個維度,深入研究國與國之間合規(guī)程度的差異究竟來自哪一因素。隨后,本研究進一步以這48個國家2010-2017年間共計11438家銀行數(shù)據(jù)為樣本,研究監(jiān)管合規(guī)程度與銀... 

【文章頁數(shù)】：52 頁

【學位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
第一章 緒論
    第一節(jié) 研究背景與選題意義
    第二節(jié) 文獻綜述
        一、金融監(jiān)管從微觀審慎擴展到宏觀審慎
        二、監(jiān)管的強度、有效性與銀行的風險承擔
    第三節(jié) 研究思路和行文框架
        一、研究的視角和思路
        二、研究的基本方法
        三、本文的邏輯框架
    第四節(jié) 研究的創(chuàng)新與不足
第二章 合規(guī)程度的界定和現(xiàn)狀特征
    第一節(jié) 合規(guī)程度的界定和基本內容
    第二節(jié) 樣本國合規(guī)程度的現(xiàn)狀和特征
第三章 合規(guī)程度及與銀行風險承擔關系的機理分析
    第一節(jié) 法系、經(jīng)濟水平與BCP合規(guī)程度
        一、法系與BCP合規(guī)程度
        二、經(jīng)濟水平與BCP合規(guī)程度
    第二節(jié) BCP合規(guī)程度與銀行風險承擔
        一、銀行風險承擔行為與風險承擔結果
        二、BCP合規(guī)程度與銀行風險承擔的關系
第四章 合規(guī)程度及與銀行風險承擔關系的實證分析
    第一節(jié) 各變量的經(jīng)濟含義
    第二節(jié) 模型設計與實證結果分析
        一、法系、經(jīng)濟水平與BCP合規(guī)程度
        二、BCP合規(guī)程度與銀行風險承擔
    第三節(jié) 穩(wěn)健性檢驗
        一、法系、經(jīng)濟水平與BCP合規(guī)程度
        二、BCP合規(guī)程度與銀行風險承擔
第五章 結論與政策建議
    第一節(jié) 研究結論
    第二節(jié) 政策建議
參考文獻
附錄
致謝


【參考文獻】：
期刊論文
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[3]銀行監(jiān)管、監(jiān)管有效性與銀行風險承擔:跨國異質性分析[J]. 張中元.  金融評論. 2014(02)
[4]銀行資本約束下的貨幣政策傳導機制研究[J]. 馬理,黃憲,代軍勛.  金融研究. 2013(05)
[5]銀行風險、貸款規(guī)模與法律保護水平[J]. 張健華,王鵬.  經(jīng)濟研究. 2012(05)
[6]金融政策對金融危機的響應——宏觀審慎政策框架的形成背景、內在邏輯和主要內容[J]. 周小川.  金融研究. 2011(01)
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[8]我國商業(yè)銀行對資本約束的敏感性研究——基于對中小企業(yè)信貸行為的實證分析[J]. 黃憲,吳克保.  金融研究. 2009(11)
[9]資本充足率監(jiān)管下銀行信貸風險偏好與選擇分析[J]. 黃憲,馬理,代軍勛.  金融研究. 2005(07)



本文編號：3694450