時(shí)間序列的復(fù)雜性和不可逆性的研究越來(lái)越多的被各領(lǐng)域?qū)W科的學(xué)者所關(guān)注,各類分析方法也被廣泛的應(yīng)用到了物理學(xué)、醫(yī)學(xué)、生物科學(xué)和經(jīng)濟(jì)學(xué)等領(lǐng)域。本文提出了三種時(shí)間序列復(fù)雜性分析方法,包括兩種復(fù)雜性度量方法以及一種時(shí)間序列不可逆性的量化方法,并以金融時(shí)間序列作為對(duì)象進(jìn)行了研究。本文首先提出了一種基于熵分割的時(shí)間序列復(fù)雜性度量方法,序列組成復(fù)雜度（SCC）法。SCC法不僅可以提供一種量化符號(hào)化時(shí)間序列的復(fù)雜差異性的工具,它還可以通過(guò)Jensen-Shannon離散測(cè)度法來(lái)對(duì)時(shí)間序列進(jìn)行平穩(wěn)化分割,將原有非平穩(wěn)的復(fù)雜時(shí)間序列分割為多個(gè)不相交的較為平穩(wěn)的時(shí)間序列子段。我們將SCC法運(yùn)用到國(guó)內(nèi)外不同的金融股票指數(shù)序列上,結(jié)果發(fā)現(xiàn),在同等顯著性水平下,中國(guó)大陸的股票市場(chǎng)指數(shù)會(huì)被分割為更多的子段并有著較高的SCC水平,這意味著中國(guó)大陸的股指數(shù)據(jù)有著更高的復(fù)雜度;另外,香港的股票市場(chǎng)所對(duì)應(yīng)的恒生指數(shù)（HSI）,相比于中國(guó)大陸的股指,更加類似與國(guó)外的股票指數(shù)。在.實(shí)證應(yīng)用過(guò)程中,我們還發(fā)現(xiàn)SCC的分割方法可以很好的鑒別出金融市場(chǎng)危機(jī)對(duì)股指時(shí)間序列所造成的影響。由此可見(jiàn),SCC法不僅可以對(duì)股票市場(chǎng)指數(shù)的復(fù)雜性進(jìn)行... 

【文章頁(yè)數(shù)】：83 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
致謝
摘要
ABSTRACT
1 引言
    1.1 金融時(shí)間序列概述
    1.2 時(shí)間序列復(fù)雜性研究
    1.3 時(shí)間序列不可逆性研究
    1.4 論文體系框架和主要內(nèi)容
2 基于熵分割的序列組成復(fù)雜性分析
    2.1 SSC方法的具體步驟
    2.2 數(shù)據(jù)說(shuō)明
    2.3 實(shí)證結(jié)果分析
3 多標(biāo)度加權(quán)Renyi置換熵方法及其應(yīng)用
    3.1 方法介紹
        3.1.1 多標(biāo)度置換熵和多標(biāo)度Renyi置換熵
        3.1.2 多標(biāo)度加權(quán)Renyi置換熵
    3.2 數(shù)據(jù)說(shuō)明
    3.3 實(shí)證結(jié)果分析
        3.3.1 MPRE和WMPRE應(yīng)用于模擬數(shù)據(jù)
        3.3.2 MPRE和WMPRE應(yīng)用于美國(guó)股市指數(shù)
        3.3.3 MPRE和WMPRE應(yīng)用于中國(guó)股市指數(shù)
        3.3.4 MPRE和WMPRE在兩類市場(chǎng)股指實(shí)驗(yàn)結(jié)果對(duì)比
        3.3.5 WMPRE方法對(duì)階數(shù)q的敏感性研究
4 基于可視圖熵分割的時(shí)間序列不可逆性研究
    4.1 時(shí)間序列可視圖
    4.2 IOTA內(nèi)在構(gòu)成排列法的定向網(wǎng)絡(luò)分析
    4.3 HVg-SCC-IOTA法的步驟
    4.4 顯著性研究及實(shí)證結(jié)果分析
        4.4.1 方法可行性及顯著性探究
        4.4.2 實(shí)證結(jié)果分析
5 基于MVGARCH模型的CAPM研究
    5.1 方法介紹
        5.1.1 資本資產(chǎn)定價(jià)模型簡(jiǎn)介
        5.1.2 MVGARCH模型
        5.1.3 CAPM-MVGARCH模型
    5.2 數(shù)據(jù)介紹
    5.3 實(shí)證結(jié)果分析
    5.4 CAPM-MVGARCH模型在投資組合分析上的應(yīng)用
6 結(jié)論
參考文獻(xiàn)
附錄A
作者簡(jiǎn)歷及攻讀碩士學(xué)位期間取得的研究成果
學(xué)位論文數(shù)據(jù)集


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]非線性時(shí)間序列的符號(hào)化分析方法研究[J]. 金寧德,李偉波.  動(dòng)力學(xué)與控制學(xué)報(bào). 2004(03)
[2]符號(hào)化時(shí)間序列分析[J]. 張雨.  湘潭礦業(yè)學(xué)院學(xué)報(bào). 2004(01)
[3]基于元胞自動(dòng)機(jī)的股票市場(chǎng)復(fù)雜性研究——投資者心理與市場(chǎng)行為[J]. 應(yīng)尚軍,魏一鳴,范英,汪秉宏.  系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐. 2003(12)

博士論文
[1]心率變異性的時(shí)間不可逆性研究[D]. 侯鳳貞.南京大學(xué) 2012



本文編號(hào)：3689052