商業(yè)銀行的穩(wěn)健運(yùn)行對我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展起著積極作用。近年來,我國銀行業(yè)不斷加強(qiáng)自身體系建設(shè),優(yōu)化治理結(jié)構(gòu),建立有效管理體制,取得一系列的成果。然而,隨著我國金融業(yè)對外開放步伐的加快,國際化經(jīng)營的趨勢對銀行業(yè)提出更高的要求,也帶來諸多挑戰(zhàn)。如何有效做好風(fēng)險(xiǎn)管控是當(dāng)下銀行治理過程中面臨的首要問題。財(cái)務(wù)反映銀行運(yùn)營的方方面面,財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)理應(yīng)是銀行風(fēng)險(xiǎn)防控的重點(diǎn)。與先進(jìn)的外資銀行對比來看,我國商業(yè)銀行的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理還處在初期探索階段。運(yùn)用科學(xué)的方法體系對商業(yè)銀行的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行準(zhǔn)確識別、合理量化與有效評價(jià)顯得尤為重要。本文通過構(gòu)建商業(yè)銀行的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)體系,采用統(tǒng)計(jì)模型對關(guān)鍵指標(biāo)進(jìn)行識別,將財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)做量化評價(jià),為商業(yè)銀行進(jìn)行財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的管控提供理論依據(jù)和方法借鑒,助力我國銀行業(yè)保持全球金融競爭的優(yōu)勢。本文通過構(gòu)建熵權(quán)法與TOPSIS法相結(jié)合的熵權(quán)-TOPSIS模型,對商業(yè)銀行的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評價(jià),研究過程包括:（1）總結(jié)歸納國內(nèi)外關(guān)于熵權(quán)法、TOPSIS法、熵權(quán)TOPSIS法的相關(guān)文獻(xiàn),從歷史演進(jìn)、研究領(lǐng)域等方面做具體分析,在此基礎(chǔ)上,詳細(xì)闡述關(guān)于商業(yè)銀行財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的相關(guān)研究,通過對四類文獻(xiàn)進(jìn)行總結(jié)評述,... 

【文章來源】：首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)北京市

【文章頁數(shù)】：66 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
abstract
第1章 緒論
    1.1 選題背景和意義
        1.1.1 選題背景
        1.1.2 研究意義
    1.2 研究思路、研究框架及方法
        1.2.1 研究思路
        1.2.2 論文框架及章節(jié)安排
        1.2.3 研究方法
    1.3 本文特色及創(chuàng)新
第2章 文獻(xiàn)綜述
    2.1 熵權(quán)法文獻(xiàn)綜述
    2.2 TOPSIS法文獻(xiàn)綜述
    2.3 熵權(quán)-TOPSIS法文獻(xiàn)綜述
    2.4 商業(yè)銀行財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)文獻(xiàn)綜述
    2.5 文獻(xiàn)研究評述
        2.5.1 熵權(quán)-TOPSIS法原理的解釋及說明
        2.5.2 熵權(quán)-TOPSIS法文獻(xiàn)評述
        2.5.3 商業(yè)銀行財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的文獻(xiàn)評述
第3章 商業(yè)銀行財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)概念界定及理論基礎(chǔ)
    3.1 商業(yè)銀行財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的定義
    3.2 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)概念界定及理論基礎(chǔ)
        3.2.1 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
        3.2.2 資本風(fēng)險(xiǎn)
        3.2.3 信用安全風(fēng)險(xiǎn)
        3.2.4 資產(chǎn)集中度風(fēng)險(xiǎn)
        3.2.5 盈利性風(fēng)險(xiǎn)
        3.2.6 成長性風(fēng)險(xiǎn)
第4章 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)指標(biāo)體系及評價(jià)模型的搭建
    4.1 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)指標(biāo)體系
        4.1.1 評價(jià)指標(biāo)體系設(shè)計(jì)原則
        4.1.2 評價(jià)指標(biāo)體系設(shè)計(jì)
        4.1.3 指標(biāo)體系的分析與選取
    4.2 熵權(quán)-TOPSIS法財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)模型的搭建
        4.2.1 熵權(quán)法確定指標(biāo)權(quán)重
        4.2.2 TOPSIS法對待評價(jià)銀行進(jìn)行排序
        4.2.3 熵權(quán)-TOPSIS模型
        4.2.4 熵權(quán)-TOPSIS模型的必要性和合理性
第5章 基于熵權(quán)TOPSIS法的商業(yè)銀行財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)實(shí)證分析
    5.1 樣本的選取
    5.2 建立上市銀行財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)矩陣
    5.3 運(yùn)用熵權(quán)法對風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)賦權(quán)
    5.4 TOPSIS法的風(fēng)險(xiǎn)排序
    5.5 熵權(quán)-TOPSIS模型評價(jià)結(jié)果的分析
    5.6 熵權(quán)-TOPSIS模型的檢驗(yàn)
研究結(jié)論與展望
    研究結(jié)論及建議
    研究局限及展望
參考文獻(xiàn)
附錄 A實(shí)證模型的歸一化矩陣和加權(quán)規(guī)范化矩陣
攻讀碩士學(xué)位期間取得的成果
致謝


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]基于熵權(quán)TOPSIS模型的青島市海洋資源環(huán)境承載力評價(jià)研究[J]. 茍露峰,汪艷濤,金煒博.  海洋環(huán)境科學(xué). 2018(04)
[2]基于熵權(quán)TOPSIS的環(huán)渤海地區(qū)城市競爭力綜合評價(jià)及其空間分異[J]. 李曼,宋關(guān)東.  中國市場. 2018(20)
[3]對廣西區(qū)域信貸市場外部信用評級業(yè)務(wù)發(fā)展的思考[J]. 張璐.  現(xiàn)代商業(yè). 2017(33)
[4]新時(shí)代下的金融監(jiān)管與商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)防范[J]. 馬利軍.  農(nóng)村金融研究. 2017(11)
[5]互聯(lián)網(wǎng)金融模式及其風(fēng)險(xiǎn)類型[J]. 付淑換.  金融教育研究. 2017(02)
[6]基于因子分析法的商業(yè)銀行財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)研究[J]. 林峰屹.  財(cái)經(jīng)界(學(xué)術(shù)版). 2016(13)
[7]基于主成分分析的商業(yè)銀行經(jīng)營績效研究[J]. 張咪,程飛陽,吳禮斌.  濰坊學(xué)院學(xué)報(bào). 2016(03)
[8]基于主成分分析法的商業(yè)銀行財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)與控制[J]. 黃楊朔,王玉峰.  財(cái)會(huì)通訊. 2016 (05)
[9]房地產(chǎn)企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)研究[J]. 張煌強(qiáng).  廣西社會(huì)科學(xué). 2015(07)
[10]基于ELECTRE的簡化法的第三方物流供應(yīng)商選擇研究[J]. 潘艷明,林鳳.  物流工程與管理. 2015(03)

碩士論文
[1]基于Panel Logit模型的上市公司財(cái)務(wù)困境預(yù)警研究[D]. 武玉青.太原科技大學(xué) 2014
[2]中國上市商業(yè)銀行財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)及防范研究[D]. 王奇悅.黑龍江大學(xué) 2013
[3]模糊綜合評價(jià)法在財(cái)務(wù)預(yù)警模型中的應(yīng)用[D]. 劉瑩.遼寧科技大學(xué) 2013
[4]我國上市銀行財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制體系研究[D]. 鄭楠楠.黑龍江大學(xué) 2009
[5]我國商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評級研究[D]. 高峰.山東大學(xué) 2008
[6]中國銀行體系脆弱性的理論分析及實(shí)證研究[D]. 陶金.長沙理工大學(xué) 2007
[7]財(cái)務(wù)危機(jī)預(yù)警模型在信貸風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用研究[D]. 張國俊.重慶大學(xué) 2005



本文編號：3456853