當(dāng)前,我國(guó)的保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)是金融業(yè)的核心組成部分之一。保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心問題是保險(xiǎn)資金的應(yīng)用安全問題,這不僅僅關(guān)系到保險(xiǎn)公司自身的發(fā)展,同時(shí)也關(guān)系到我國(guó)金融市場(chǎng)的穩(wěn)定。隨著我國(guó)國(guó)民對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)的加強(qiáng),保險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展迅速,保險(xiǎn)資金投資規(guī)模不斷擴(kuò)大,保險(xiǎn)公司成為證券市場(chǎng)上投資份額大且穩(wěn)定的機(jī)構(gòu)投資者,對(duì)維護(hù)金融市場(chǎng)的有序發(fā)展作用巨大。雖然在改革開放以來,我國(guó)保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展成就令人矚目,但是同時(shí)面臨著如何高效安全的運(yùn)用保險(xiǎn)資金的問題。本文通過全面剖析我國(guó)保險(xiǎn)資金運(yùn)用的歷史和近況,總結(jié)我國(guó)保險(xiǎn)資金運(yùn)用安全存在的問題,發(fā)現(xiàn)我國(guó)保險(xiǎn)資金運(yùn)用存在投資資產(chǎn)負(fù)債不匹配、投資結(jié)構(gòu)不合理、資金管理能力不足和監(jiān)管方面的風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)借鑒國(guó)外的經(jīng)驗(yàn),提出保險(xiǎn)資金運(yùn)用的本質(zhì)規(guī)律和監(jiān)管要求。并且在此基礎(chǔ)上,運(yùn)用VaR模型,利用中國(guó)平安保險(xiǎn)和安邦保險(xiǎn)2011年至2016年投資數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)證分析,并提出我國(guó)維護(hù)保險(xiǎn)資金運(yùn)用安全對(duì)策建議,探索我國(guó)保險(xiǎn)資金市場(chǎng)化改革的方向,探討我國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)保險(xiǎn)資金運(yùn)用監(jiān)管方式的轉(zhuǎn)變,建立更加有效更加適合我國(guó)的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)和保險(xiǎn)資金運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)機(jī)制。本文從風(fēng)險(xiǎn)管理理論出發(fā),對(duì)中國(guó)保險(xiǎn)資金運(yùn)用安... 

【文章來源】：長(zhǎng)沙理工大學(xué)湖南省

【文章頁(yè)數(shù)】：66 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【部分圖文】：

圖２．１保險(xiǎn)資金運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)管理過程??２．?３投資組合理論??

碩士學(xué)位論文??投資額占險(xiǎn)資運(yùn)用余額也是逐年上升，并且投資收益不斷增加。??總而言之，我國(guó)的保險(xiǎn)資金運(yùn)用發(fā)展過程，歷經(jīng)坎坷。一路走來，積累了一??些成功的經(jīng)驗(yàn)和失敗的教訓(xùn)。??３．?１．?２我國(guó)保險(xiǎn)資金投資規(guī)模變化??近年來，國(guó)人保險(xiǎn)意識(shí)逐漸增強(qiáng)，保險(xiǎn)業(yè)務(wù)隨之?dāng)U大，資金運(yùn)用余額規(guī)模高??速增長(zhǎng)，保險(xiǎn)資金成為資本市場(chǎng)投資的重要來源。如圖３．１所描述的情況，中國(guó)??保險(xiǎn)資金在２０１０?－?２０１７年的使用余額穩(wěn)定增長(zhǎng)。截至２０１７年底，保險(xiǎn)資金使??用量達(dá)到１４．?９２萬億元，比２０１６年增長(zhǎng)１１．?４２８％。雖然總量接近１５萬億元，??但增長(zhǎng)速度放緩。２００９年至２０１７年，保險(xiǎn)業(yè)保險(xiǎn)資金年均增長(zhǎng)率為２０％，保??險(xiǎn)資金使用規(guī)模逐年增加，由２００９年的３．?７４萬億元增加到２０１７年的１４．?９２萬??億元，保險(xiǎn)資金的使用規(guī)模增加到３．?９９倍。??－

金運(yùn)用比例監(jiān)管的通知》，規(guī)定險(xiǎn)資可用于固收、不動(dòng)產(chǎn)、權(quán)益、流動(dòng)資產(chǎn)以及??其他資產(chǎn)。截至２０１７年底，中國(guó)保險(xiǎn)資金運(yùn)用余額突破１６萬億大關(guān)，達(dá)到??１６７４８９．３７億元。具體情況可見圖３．３。??２１??


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