基于金融風(fēng)險法律論證是一個非常復(fù)雜的問題,存在很多的不確定因素,且在以往的金融風(fēng)險法律論證中計算過于復(fù)雜,實用性低。為此,提出Copula理論在金融風(fēng)險法律論證中的應(yīng)用研究。通過Copula理論跟蹤金融風(fēng)險法律論證信息,以此作為橢圓Copula中的正態(tài)Copula跟蹤金融風(fēng)險法律論證信息的依據(jù),重構(gòu)金融風(fēng)險法律論證信息在路徑中的分布;通過Copula理論判斷金融風(fēng)險法律論證指數(shù)變化,以金融風(fēng)險法律論證指數(shù)波動性的映射函數(shù)與信號庫映射的方式,推理金融風(fēng)險法律論證指數(shù)的變化狀態(tài);通過Copula理論非線性度量金融風(fēng)險法律論證分位數(shù),在不研究邊緣分布的情況下,非線性度量金融風(fēng)險法律論證分位數(shù)分布相依結(jié)構(gòu);非參數(shù)核密度估計金融風(fēng)險法律論證,實現(xiàn)Copula理論對金融風(fēng)險法律論證的概率統(tǒng)計功能。 

【文章來源】：法制與社會. 2020,(33)

【文章頁數(shù)】：2 頁

【文章目錄】：
一、跟蹤金融風(fēng)險法律論證信息
二、判斷金融風(fēng)險法律論證指數(shù)變化
三、非線性度量金融風(fēng)險法律論證分位數(shù)
四、非參數(shù)核密度估計金融風(fēng)險法律論證
五、結(jié)語


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]基于分段損失分布法和Copula的銀行操作風(fēng)險集成度量[J]. 陳倩,梁力軍.  運籌與管理. 2019(08)
[2]基于非參數(shù)Copula-CVaR模型的碳金融市場集成風(fēng)險測度[J]. 柴尚蕾,周鵬.  中國管理科學(xué). 2019(08)
[3]基于修正KMV-Copula模型的組合信用風(fēng)險度量研究[J]. 王佳,楊艾琳,王旭.  會計之友. 2019(07)
[4]基于機制轉(zhuǎn)換混合copula的金融市場風(fēng)險傳染效應(yīng)研究[J]. 楊佳玫.  現(xiàn)代商業(yè). 2018(35)
[5]中國經(jīng)濟政策不確定性與亞洲股市的動態(tài)關(guān)系——基于時變Copula模型的分析[J]. 韓菲,王超.  投資研究. 2018(07)



本文編號：3322376